Um guia sobre Min Volume, Min Cluster Volume e como eles se relacionam com o quanto o seu mercado realmente negocia.
1. A primeira coisa a entender
Todo número nessas configurações é uma contagem de contratos. O que conta como "muito" depende inteiramente de quanto o seu instrumento negocia:
- 100 contratos é um imbalance enorme em um mercado fino, e mal um pisco em um muito líquido.
- Então as configurações não são tamanho único. Elas escalam com o volume diário do mercado que você opera.
Esta é a parte que a maioria das pessoas deixa passar: você não está definindo um "número certo" no abstrato, você está dizendo ao indicador "no meu mercado, é assim que grande o suficiente se parece."
Boa notícia: o Adaptive Scaling já cuida da parte do horário do dia para você (abertura movimentada vs. almoço tranquilo). Você só precisa definir o nível para o seu instrumento; o motor cuida do relógio.
2. Dois níveis: um imbalance único vs. um cluster
Ambos os indicadores trabalham em dois estágios, e há uma configuração para cada estágio.
Min Volume: o bloco de construção único
O menor imbalance único (em um único preço) que o indicador vai sequer considerar. Qualquer coisa menor é tratada como ruído e ignorada.
Min Cluster Volume: a estrutura empilhada
Um cluster é vários imbalances qualificados empilhados próximos em preço. Min Cluster Volume é o total combinado de todos os imbalances daquela pilha. É o que separa um único print de passagem de uma zona real e defendida.
A relação entre os dois:
imbalance único → filtrado por Min Volume
vários empilhados → filtrado por Min Cluster Volume (a SOMA deles)
A regra de ouro que amarra os dois:
Min Cluster Volume deve ser claramente maior que (Min Imbalances in Cluster × Min Volume).
Por quê: se você exige 3 imbalances e cada um só precisa superar Min Volume, o menor cluster possível já equivale a 3 × Min Volume. Definir Min Cluster Volume acima disso significa que um cluster só conta quando é genuinamente significativo, não apenas três prints de tamanho mínimo que por acaso caíram perto um do outro.
Exemplo (padrões do VolImbalance): Min Volume 100, Min Imbalances 3 → uma pilha no mínimo possível = 300. Min Cluster Volume é definido como 500, então o cluster tem de ser claramente maior que o mínimo possível para qualificar. Essa folga é intencional.
3. Como os dois indicadores diferem
Eles compartilham a mesma lógica de filtro, mas a usam para propósitos diferentes, por isso têm níveis recomendados diferentes.
- VolImbalance sinaliza imbalances e clusters de imbalance à medida que acontecem. Ele roda um pouco mais rígido (números mais altos): você quer só as estruturas mais claras marcadas.
- AbsorptionMap procura clusters que então são absorvidos (defendidos) por liquidez em repouso. Ele parte de uma base um pouco mais baixa, porque a checagem de absorção que vem depois faz uma filtragem adicional por cima.
É por isso que os valores iniciais recomendados abaixo não são idênticos entre os dois: é de propósito.
4. Configurações recomendadas
Ponto de partida (nossos padrões: ajustados para futuros de índice líquidos, por exemplo NQ)
| Setting | VolImbalance | AbsorptionMap |
|---|---|---|
| Min Volume | 100 | 50 |
| Min Volume Floor | 50 | 25 |
| Min Imbalances in Cluster | 3 | 3 |
| Min Cluster Volume | 500 | 400 |
| Min Cluster Volume Floor | 375 | 300 |
| Cluster Price Tolerance (ticks) | 3 | 3 |
Os dois valores de Floor seguem uma regra simples que recomendamos manter:
- Min Volume Floor ≈ 50 % de Min Volume
- Min Cluster Volume Floor ≈ 75 % de Min Cluster Volume
(Estas são as linhas de segurança de hora tranquila para o Adaptive Scaling. Veja o guia do Adaptive Scaling.)
Adaptando ao seu mercado
Parta da tabela acima, depois escale ambos Min Volume e Min Cluster Volume juntos, conforme o quão líquido é o seu instrumento:
| Seu mercado | Escale os números | Exemplo (Min Volume do VolImbalance) |
|---|---|---|
| Muito líquido (por exemplo, ES, FX grande, petróleo) | para cima ~1,5 a 2× | 150 a 200 |
| Líquido padrão (por exemplo, NQ) | como está (padrões) | 100 |
| Mais fino / Micros (MNQ, MES, mercados menores) | para baixo ~3 a 5× | 20 a 35 |
Mantenha a proporção entre Min Volume e Min Cluster Volume mais ou menos a mesma quando escalar: mova-os juntos, não de forma independente.
O loop de ajuste de 60 segundos (sem contas)
- Carregue os padrões para o tier do seu instrumento acima.
- Observe uma sessão normal.
- Marcas demais / poluído demais? → suba Min Volume (e Min Cluster Volume junto).
- Marcas de menos / faltando zonas óbvias? → baixe-os.
- Ligue o Adaptive Scaling (e carregue ~5 dias de histórico de gráfico) para que o nível que você acabou de achar continue correto o dia todo e durante a madrugada.
É isso: você está ajustando ao que o seu gráfico parece, que é exatamente para isso que essas configurações servem.
5. Em resumo
- Os números são contratos. Combine-os com o quanto o seu mercado negocia.
- Min Volume = um imbalance precisa ser deste tamanho. Min Cluster Volume = uma pilha deles, combinada, precisa ser deste tamanho.
- Mantenha Min Cluster Volume acima de (Min Imbalances × Min Volume) para que os clusters signifiquem algo.
- Comece com os nossos padrões, escale para cima em mercados muito líquidos e para baixo nos finos/micro, e deixe o Adaptive Scaling cuidar do horário do dia.