VolLiqMeter | Flow.42 Wiki

Primeiro o contexto. Depois a pressão. A execução por último.

Sumário

Visão geral
O que você vê no gráfico
Volume agressor: rolling vs projetado
Liquidez média
Mover e organizar os painéis
Lendo o medidor
Referência completa de parâmetros
Início rápido
Solução de problemas
Glossário

1. Visão geral

O Flow.42 VolLiqMeter mantém duas perguntas sempre respondidas no seu gráfico: quanta liquidez está parada no book de ofertas agora e com que força o tape está batendo nela. É um medidor de contexto, não uma ferramenta de sinais: sem setas, sem recomendações, apenas dois painéis limpos que você lê num relance.

O valor está em juntar os dois. A liquidez sozinha diz o quão grosso está o book; o volume agressor sozinho diz o quão ativo está o tape. Juntos, eles dizem algo que nenhum dos dois consegue sozinho. Um book fino sob agressão pesada significa que o preço pode andar rápido, com pouco tamanho parado para segurá-lo. Um book grosso sob a mesma agressão significa que alguém pode estar absorvendo, e é provável que os movimentos travem. O VolLiqMeter coloca os dois números lado a lado para que essa leitura leve um único relance.

Ele funciona em futuros, FX e cripto, formatando os números conforme cada um para que os painéis continuem legíveis, seja você operando contratos, lotes ou moedas. Como ele lê o book de ofertas ao vivo e o tape ao vivo, é uma ferramenta de tempo real. As decisões que ela ajuda a embasar continuam inteiramente suas.

2. O que você vê no gráfico

O VolLiqMeter desenha dois painéis que você pode arrastar para qualquer lugar do gráfico.

O painel Aggressor Vol. mostra quanto volume de ordens a mercado está executando agora. Um número grande de Total fica no topo (bid mais ask), com a divisão abaixo: Ask é o volume que negociou contra a oferta, compradores levantando-a, e Bid é o volume que negociou contra o bid, vendedores batendo nele. O título do painel traz o modo e a janela em duas linhas, por exemplo "Aggressor Vol. (last)" sobre "Period 30s". A marca "(last)" significa uma janela rolling verdadeira; "(proj.)" significa uma taxa projetada (mais sobre isso a seguir).

O painel Avg. Liquidity mostra o quão grosso está o book. Um número grande de Avg. Liquidity no topo é a média dos dois lados, com Ask e Bid dando o tamanho médio em repouso de cada um ao longo da faixa de profundidade que você escolheu. O título mostra essa faixa, por exemplo "DOM Level 1 a 40".

Por padrão, os valores de Bid são desenhados em verde lima e os de Ask em carmim, para que os painéis sejam lidos num relance. Ambas as cores, e todo o resto da aparência dos painéis, são configuráveis.

3. Volume agressor: rolling vs projetado

O VolLiqMeter lê o tape ao vivo e classifica cada negócio pelo lugar onde ele imprimiu em relação ao bid e ao ask atuais: negócios contra o bid contam como Bid (venda agressiva), negócios contra a oferta contam como Ask (compra agressiva). Isso te dá uma leitura prática de "quem está sendo agressivo agora" sem precisar de um gráfico de footprint. Grandes execuções de iceberg que imprimem como uma rajada de pequenos negócios num mesmo preço são agrupadas em uma única entrada, para que os números fiquem limpos em vez de inflados.

O comportamento da janela é definido por Use Rolling Window:

On (recomendado) te dá a soma verdadeira dos últimos N segundos: uma janela rolling genuína, no ritmo do tape. O título mostra "(last)".
Off muda para projeção: o medidor mede a taxa atual e a projeta para um período inteiro, dando um número mais suave e menos nervoso no início de um período. O título mostra "(proj.)".

O tamanho da janela em si é o Volume Period, de 1 a 300 segundos. Um período mais curto reage mais rápido e parece mais nervoso; um mais longo é mais estável. Se os números parecerem nervosos demais, aumente o período ou mude para o modo de projeção.

4. Liquidez média

O painel de liquidez lê o Market Depth ao vivo e reporta o tamanho médio em repouso por nível de cada lado, ao longo da faixa de profundidade que você escolher. O Level 1 é o topo do book, o melhor bid e o melhor ask, e os níveis vão contando mais fundo a partir daí. Com DOM Level from e DOM Level to você define o trecho que entra na média: uma faixa estreita perto do topo reflete o que está defendendo o preço de imediato, enquanto uma faixa mais larga reflete o book mais amplo.

Este painel depende de um feed de Level 2 / Market Depth. Se o seu feed de dados não entregar profundidade para um instrumento, ou se a profundidade não estiver habilitada, os valores de liquidez ficam em zero enquanto o painel de agressor continua funcionando a partir do feed de negócios.

5. Mover e organizar os painéis

Os dois painéis podem ser arrastados. Clique e segure um painel, mova-o para onde quiser e solte para fixá-lo. As posições são guardadas como coordenadas relativas do gráfico, então elas permanecem onde você as colocou quando você redimensiona o gráfico. Organize os painéis uma vez e depois salve o template do gráfico ou o workspace para manter o layout.

Para redefinir as posições, o caminho mais simples é abrir a janela de Indicators do gráfico, selecionar o VolLiqMeter e resetá-lo, ou remover e adicionar o indicador de novo.

6. Lendo o medidor

O VolLiqMeter é um filtro rápido de contexto. Algumas leituras comuns:

Combustível de Breakout. Volume agressor subindo enquanto a liquidez está fina: o preço pode andar rápido porque há pouco tamanho parado para segurá-lo.

Risco de absorção ou travamento. Volume agressor subindo mas a liquidez continuando alta: alguém pode estar absorvendo o fluxo. Espere um comportamento mais de anda-e-para.

Rotação em chop. Volume agressor baixo com liquidez de moderada a alta: muitas vezes um mercado rotacional onde os movimentos têm dificuldade de se estender.

Batalha de alta atividade. Volume agressor alto e liquidez alta: participação forte dos dois lados. Fique atento a retiradas súbitas de liquidez ou a uma virada no equilíbrio do agressor.

Esses são jeitos de enquadrar o que você está vendo, não sinais de trade. O medidor te dá contexto; a decisão é sua.

7. Referência completa de parâmetros

As configurações aparecem no painel de propriedades do NinjaTrader, agrupadas como você as vê lá. O "Default" é o valor com que o indicador vem de fábrica.

Parameter

Setting	Default	O que faz
DOM Level from	1	O nível de profundidade inicial para a média de liquidez. O Level 1 é o topo do book.
DOM Level to	40	O nível de profundidade final para a média de liquidez.
Volume Period (seconds)	30	O tamanho da janela para o volume agressor, de 1 a 300 segundos.
Use Rolling Window	On	On dá a soma verdadeira dos últimos N segundos (recomendado); off projeta a taxa atual para um período inteiro.

Appearance

Setting	Default	O que faz
Panel Background Color	Black	A cor de fundo dos dois painéis.
Panel Opacity	60	A transparência do painel, de 0 (totalmente transparente) a 100 (totalmente opaco).
Border Color	White	A cor da borda dos painéis.
Border Thickness	1	A largura da borda em pixels (0 a 5).
Show Border	On	Mostra ou esconde a borda ao redor dos painéis.
Bid Color	LimeGreen	A cor dos valores de Bid.
Ask Color	Crimson	A cor dos valores de Ask.
Text Color	White	A cor dos títulos e do número total.
Font Family	Arial	Qualquer nome de fonte instalada.
Text Size	12	O tamanho da fonte em pontos (8 a 24).

Help & Hotkey

Setting	Default	O que faz
Show Help Panel	n/a	Mostra ou esconde o painel de ajuda da Flow.42 no gráfico.
Enable Help Hotkey	n/a	Habilita alternar o painel de ajuda com a hotkey da Flow.42.
Assigned Help Hotkey	CTRL + H	O atalho que alterna o painel de ajuda. Somente leitura.
Help Panel Width (px)	n/a	A largura do painel de ajuda em pixels.
Help Panel Height (px)	n/a	A altura do painel de ajuda em pixels.
Help Panel Opacity (%)	n/a	A opacidade do painel de ajuda, de 0 a 100.

8. Início rápido

Adicione o VolLiqMeter a um gráfico e, se quiser que o painel de liquidez atualize, confirme que o seu feed de dados fornece Level 2 / Market Depth. Os valores padrão são uma boa primeira leitura: uma janela rolling de 30 segundos para o volume agressor e uma faixa de DOM de 1 a 40 para a liquidez. Arraste os dois painéis para onde você preferir e depois salve o template do gráfico ou o workspace para o layout ficar fixo.

A partir daí, ajuste ao seu gosto. Aumente o Volume Period se os números parecerem nervosos, estreite a faixa de DOM se o que mais te importa é o que está defendendo o preço bem no topo do book, e defina as cores e a fonte para combinar com o seu gráfico.

9. Solução de problemas

Os painéis não aparecem. O VolLiqMeter monta os painéis assim que os dados em tempo real começam a fluir. Confirme que você está conectado a um feed de dados e que o gráfico está rodando ao vivo, em vez de mostrar uma visão histórica estática.

A liquidez está sempre em zero. O painel de liquidez precisa de um feed de Level 2 / Market Depth. O seu feed pode não fornecer profundidade para aquele instrumento, ou ela pode precisar ser habilitada: algumas corretoras exigem uma assinatura separada de profundidade de mercado. O painel de agressor vai continuar funcionando a partir do feed de negócios.

O volume agressor está sempre em zero. Nenhum negócio ao vivo está chegando: uma desconexão, um mercado fechado ou um instrumento que não está transmitindo. Observe que a liquidez não é reproduzida historicamente, já que a profundidade não fica disponível como histórico.

Os números parecem nervosos demais. Aumente o Volume Period (digamos, 45 ou 60 segundos), ou desligue o Use Rolling Window para usar o modo de projeção e ter uma leitura mais suave.

Os painéis param de atualizar quando o gráfico está oculto. Isso é proposital: o VolLiqMeter pausa o processamento de profundidade e de tape quando a janela do gráfico é minimizada ou ocultada, para economizar recursos. Quando você traz o gráfico de volta, os painéis retomam a partir do momento atual; eles não preenchem o intervalo perdido. Mantenha o gráfico visível se você precisa de monitoramento contínuo.

10. Glossário

Volume agressor: o volume de ordens a mercado negociando contra o book, separado pelo lado em que bateram.

Bid (agressor): volume que negociou contra o bid: venda agressiva, vendedores batendo no bid.

Ask (agressor): volume que negociou contra a oferta: compra agressiva, compradores levantando a oferta.

Liquidez: o tamanho em repouso parado no book de ofertas, esperando para ser negociado.

Nível de DOM: um nível de profundidade no book de ofertas; o nível 1 é o topo do book (melhor bid e ask), com os níveis mais fundos contando para fora.

Janela rolling: a soma verdadeira da atividade ao longo dos últimos N segundos.

Modo de projeção: uma estimativa que pega a taxa atual e a projeta para um período inteiro.

Topo do book: o melhor bid e o melhor ask, os preços mais próximos do mercado.

A Flow.42 VolLiqMeter é uma ferramenta de contexto e visualização. Ela não fornece sinais de trade automáticos nem recomendações de operação. Trade less. Trade better. Trade with clarity.