VolDelta | Flow.42 Wiki

Primeiro o contexto. Depois a pressão. A execução por último.

Sumário

Visão geral
O que você vê no gráfico
Delta, CVD e Relative Delta Pressure
A fonte do delta
Detecção de divergências
Filtros de divergência
O cache de histórico
Referência completa de parâmetros
Configurações iniciais sugeridas
Solução de problemas
Glossário

1. Visão geral

O Flow.42 VolDelta responde uma pergunta, barra a barra: quem está no controle, compradores ou vendedores? Ele divide o volume de cada barra na parte que veio de compra agressiva e na parte que veio de venda agressiva, e acompanha a diferença corrente entre elas. Essa diferença, o delta, e o seu total acumulado, o CVD, te dizem se são os compradores ou os vendedores que estão fazendo o trabalho pesado por trás de um movimento.

O valor real aparece quando delta e preço discordam. Se o preço faz uma nova máxima mas a compra por trás dela está mais fraca que da última vez, o movimento pode estar andando no vácuo. O VolDelta observa exatamente essas divergências entre o que o preço está fazendo e o que o delta está fazendo, e as marca no seu gráfico.

O VolDelta é um indicador de subpainel: ele desenha a sua linha de CVD em um painel abaixo do preço e pode desenhar linhas e rótulos de divergência no próprio gráfico de preço. É uma ferramenta de contexto: ela te mostra o equilíbrio da pressão e onde essa pressão para de concordar com o preço. As decisões de entrada, saída e risco continuam suas.

2. O que você vê no gráfico

No subpainel, o visual principal é a linha de CVD, o volume delta acumulado. Por padrão ela é desenhada em um rosa bem visível, mas pode, em vez disso, ser colorida pelo sinal do delta atual (verde quando os compradores lideraram a barra, vermelho quando os vendedores lideraram), de modo que a cor da linha te diz o equilíbrio imediato enquanto a sua inclinação te diz a tendência da pressão.

O indicador também calcula, mas esconde por padrão, mais quatro saídas que você pode ligar dando a elas uma cor visível: Buy Volume por barra, Sell Volume, Delta e uma Relative Delta Pressure normalizada. Três linhas de referência ficam no painel (uma linha de zero e uma banda superior e uma inferior) para dar algum contexto à Relative Delta Pressure, já que essa medida naturalmente se move dentro de uma faixa fixa em torno de zero.

No gráfico de preço, quando as divergências estão ativadas, o VolDelta desenha linhas de divergência conectando os dois swings envolvidos, com rótulos opcionais. Divergências de alta são desenhadas em verde, as de baixa em vermelho.

3. Delta, CVD e Relative Delta Pressure

Delta é a diferença por barra entre a compra agressiva e a venda agressiva. Um delta positivo significa que os compradores foram os agressores naquela barra; um delta negativo significa que foram os vendedores. É a leitura crua de quem empurrou.

CVD (Cumulative Volume Delta) soma esses deltas ao longo do tempo, de modo que a linha sobe enquanto os compradores dominam e cai enquanto os vendedores dominam. Duas configurações a moldam. CVD Mode escolhe entre um total acumulado corrente e uma soma móvel ao longo do Lookback Period. A versão móvel esquece as barras mais antigas e reage mais rápido. CVD Reset Mode decide quando o total acumulado volta a zero: nunca, a cada quebra de sessão (usando o template de horário de negociação do seu gráfico) ou a cada dia. Resetar mantém o CVD legível dentro de uma sessão, em vez de deixá-lo se afastar muito de zero ao longo de vários dias.

Relative Delta Pressure é uma medida normalizada da pressão líquida ao longo do lookback, expressa em uma escala estável em torno de zero. Como é normalizada, ela é comparável entre instrumentos e entre períodos de um jeito que o delta cru não é. As bandas de referência no painel marcam onde a pressão está pendendo de forma significativa para um lado.

4. A fonte do delta

A qualidade de tudo que foi dito acima depende de quão limpa pode ser feita a divisão do volume de cada barra entre compra e venda. O VolDelta pode tirar essa divisão de várias fontes, escolhidas com Delta Source:

Auto (padrão): tenta primeiro a melhor fonte disponível e recorre a alternativas conforme necessário, de modo que ele sempre produz um valor sem que você precise pensar nisso.
Volumetric Bid/Ask: lê os totais de compra/venda por barra diretamente das barras Volumetric do NinjaTrader. A opção mais precisa; exige que o gráfico esteja configurado em barras Volumetric.
Tick Replay Bid/Ask: classifica cada negócio contra o bid/ask vigente, construindo a divisão negócio a negócio. Funciona nativamente em tempo real e, para barras históricas, precisa do Tick Replay habilitado na série de dados.
OHLC Proxy: uma aproximação direcional usada quando não há dados reais de compra/venda disponíveis. Ela sempre funciona, mas, como infere a pressão a partir do formato do candle em vez de dados reais de agressor, pode diferir de forma significativa de uma leitura real de bid/ask, especialmente em áreas de chop ou com muita absorção. Trate-a como um recurso de reserva, não como um substituto para dados reais.

No modo Auto você recebe a melhor fonte que cada barra pode oferecer, de forma transparente. Quando você quer certeza sobre o que está lendo, defina a fonte explicitamente.

5. Detecção de divergências

Uma divergência é uma discordância entre preço e delta: o preço faz uma máxima mais alta enquanto o CVD faz uma máxima mais baixa (de baixa: a nova máxima não tem compra por trás), ou o preço faz uma mínima mais baixa enquanto o CVD faz uma mínima mais alta (de alta: a nova mínima não tem venda por trás). Para encontrá-las, o VolDelta primeiro identifica pontos de swing tanto no preço quanto no CVD, depois os pareia e verifica a discordância.

Como os swings são encontrados é governado pelas configurações de Swing Detection. Swing Lookback define quantas barras de cada lado são necessárias para confirmar um swing, Swing Strength exige uma variação percentual mínima em relação ao último swing do mesmo tipo, para que pequenas oscilações não contem, e Min Swing Distance e Min Time Distance impõem um espaçamento mínimo em barras e em minutos, para que os swings não fiquem amontoados perto demais.

Como os swings são pareados em uma divergência é governado pelas configurações de Divergence. Tick Tolerance define o quão próximos dois preços contam como iguais, Max Swing Lookback limita quantos swings para trás a varredura alcança, e Max Swing Pair Distance limita a distância máxima entre um swing de preço e um swing de CVD para que possam ser pareados. Vale entender o Confirmed Divergences Only: com ele ligado, uma divergência só é desenhada depois que seus swings ficam travados por um swing oposto posterior, o que reduz o comportamento parecido com repaint em que uma divergência aparece e depois muda conforme as barras mais recentes se desenvolvem. Com ele desligado, você vê as divergências mais cedo, mas elas ainda podem se deslocar enquanto o swing mais recente está se formando.

6. Filtros de divergência

Nem toda divergência tem o mesmo peso. Dois filtros opcionais deixam você manter apenas as que têm participação real por trás, ambos desligados por padrão.

O Volume Filter exige que a barra do segundo swing negocie um volume significativamente acima da sua média recente, definido por Volume Lookback (como a média é medida) e Volume Multiplier (o quanto acima da média é exigido). Isso mantém as divergências que se formaram em atividade genuína e descarta as que se formaram em volume fino.

O Delta Imbalance Filter exige que a barra do segundo swing mostre um desequilíbrio líquido claro entre compra e venda, definido por Min Abs Delta Ratio (por exemplo, 0.2 significa uma inclinação líquida de 20% para um lado). Isso mantém as divergências em que a leitura do delta é decisiva, e não marginal.

Ligue um dos dois, ou ambos, quando você estiver vendo divergências fracas demais e quiser apenas as respaldadas por volume, desequilíbrio ou os dois.

7. O cache de histórico

Dados reais de compra/venda só estão disponíveis ao vivo ou com Tick Replay. Para manter o seu gráfico histórico consistente com o que você viu em tempo real, o VolDelta pode persistir o delta real que calcula e recarregá-lo depois. O History Cache controla isso, com modos para ler e gravar, só ler, só gravar, ou desligado por completo.

Várias configurações ajustam o seu comportamento. Use Cache Fallback deixa o indicador buscar valores reais em cache antes de recorrer ao OHLC proxy nas barras históricas. Prefer Cache On Historical vai além, preferindo os valores em cache nas barras históricas mesmo quando existem dados no estilo ao vivo mas que podem estar incompletos (o tempo real não é afetado). Cache Retention Days limita quanto histórico é mantido (0 mantém tudo), e Cache Save Interval define com que frequência o cache é gravado durante o tempo real. O padrão equilibra a atividade de disco e a segurança contra perda de dados.

Uma configuração merece um aviso claro. Clear Cache On Start é um gatilho de limpeza única, e ele não se reseta sozinho. Se você deixá-lo ligado, o cache é apagado a cada recarga, o que impede que o cache algum dia se acumule. Use-o uma vez para limpar o cache e depois desligue-o de volta.

8. Referência completa de parâmetros

As configurações aparecem no painel de propriedades do NinjaTrader, agrupadas como você as vê lá. O "Default" é o valor com que o indicador vem de fábrica.

CVD Settings

Setting	Default	O que faz
Lookback Period	14	O tamanho do lookback usado para o modo rolling do CVD e para a Relative Delta Pressure.
Show CVD	On	Mostra ou esconde o plot do CVD no subpainel.
Color CVD By Delta	On	Colore a linha de CVD de verde ou vermelho pelo sinal do delta atual. Quando desligado, a linha usa a cor configurada (rosa por padrão).
CVD Mode	Cumulative	Cumulative mantém um total corrente do delta; RollingLookback soma o delta ao longo do Lookback Period.
CVD Reset Mode	Session	Quando o CVD acumulado volta a zero: None, Session (usando as quebras de sessão do horário de negociação do gráfico) ou Day.

Delta Settings

Setting	Default	O que faz
Delta Source	Auto	De onde vem o volume de compra/venda: Auto (a melhor disponível, com reserva), Volumetric Bid/Ask, Tick Replay Bid/Ask ou OHLC Proxy. Veja a Seção 4.

Swing Detection

Setting	Default	O que faz
Swing Lookback	3	O número de barras de cada lado necessário para confirmar um swing.
Swing Strength	0.5	A variação percentual mínima em relação ao último swing do mesmo tipo para que um swing conte.
Min Swing Distance	3	A distância mínima entre swings, em barras.
Min Time Distance	5	O tempo mínimo entre swings, em minutos.

Divergence

Setting	Default	O que faz
Tick Tolerance	2	A tolerância, em ticks, para comparar dois preços.
Max Swing Lookback	5	O número máximo de swings para varrer para trás ao procurar uma divergência.
Max Swing Pair Distance (Bars)	12	A distância máxima em barras permitida para parear um swing de preço com um swing de CVD.
Confirmed Divergences Only	Off	Quando ligado, só desenha divergências cujos swings ficaram travados por um swing oposto posterior, reduzindo o comportamento parecido com repaint.

Divergence Filters

Setting	Default	O que faz
Use Volume Filter	Off	Só marca uma divergência se o volume da barra do segundo swing exceder a sua média recente vezes o multiplicador.
Volume Lookback	20	O lookback usado para calcular o volume médio do filtro de volume.
Volume Multiplier	1.5	O múltiplo exigido do volume médio para o filtro de volume.
Use Delta Imbalance Filter	Off	Só marca uma divergência se a barra do segundo swing mostrar um desequilíbrio líquido claro de compra/venda.
Min Abs Delta Ratio	0.2	O desequilíbrio líquido exigido para o filtro de desequilíbrio (0.2 = 20%).

Visualization

Setting	Default	O que faz
Bullish Divergence Color	LimeGreen	A cor das linhas de divergência de alta.
Bearish Divergence Color	Red	A cor das linhas de divergência de baixa.
Divergence Line Width	2	A largura das linhas de divergência.
Show Divergence Labels	Off	Mostra rótulos de texto nas divergências.
Show Divergence Lines	Off	Habilita o desenho das linhas de divergência no gráfico de preço.

History Cache

Setting	Default	O que faz
History Cache	ReadWrite	Persiste os deltas reais de bid/ask em disco e os recarrega para as barras históricas. Modos: Off, ReadOnly, WriteOnly, ReadWrite.
Use Cache Fallback	On	Se nenhuma fonte real estiver disponível, tenta os valores em cache antes de recorrer ao OHLC proxy (apenas histórico).
Prefer Cache On Historical	Off	Prefere os valores em cache nas barras históricas mesmo quando existem dados no estilo ao vivo, mas que podem estar incompletos. O tempo real não é afetado.
Cache Retention Days	0	Quantos dias de cache manter. 0 mantém tudo.
Clear Cache On Start	Off	Uma limpeza única do cache na recarga. Ela não se reseta sozinha. Desligue de novo depois de uma limpeza, ou o cache é apagado a cada recarga.
Cache Save Interval (min)	5	Com que frequência o cache é gravado durante o tempo real. 0 salva apenas no início da sessão e no encerramento.

Plots e linhas de referência

O VolDelta oferece cinco plots (BuyVolume, SellVolume, Delta, CVD e RelativeDeltaPressure) e três linhas de referência (uma linha de zero, uma banda superior e uma inferior). Por padrão, apenas o CVD fica visível (rosa, linha mais grossa); os outros ficam escondidos até você atribuir a eles uma cor visível nas configurações do plot. As bandas de referência dão contexto à Relative Delta Pressure, que se move em uma escala estável em torno de zero.

9. Configurações iniciais sugeridas

Já de saída, o VolDelta mostra uma linha de CVD com reset por sessão, colorida pelo delta: uma leitura limpa da pressão intradiária que se reseta a cada sessão para permanecer legível. Deixe assim por um tempo e simplesmente observe como o CVD inclina contra o preço: a concordância confirma um movimento, a discordância é o aviso antecipado.

Para usar o motor de divergências, ligue o Show Divergence Lines (e os rótulos, se você quiser). Comece sem os filtros para ver o que o motor encontra, depois acrescente o Volume Filter, o Delta Imbalance Filter, ou os dois, quando quiser apenas as divergências de maior convicção. Se as divergências se deslocando nas barras mais recentes te incomodam, ligue o Confirmed Divergences Only para sinais mais estáveis e mais tardios.

Para o delta mais limpo, use uma fonte real. Em gráficos Volumetric, a fonte Volumetric Bid/Ask é a mais precisa; caso contrário, habilite o Tick Replay para que as barras históricas recebam uma divisão real em vez do OHLC proxy. Deixe o History Cache ligado para que o seu gráfico histórico permaneça consistente com o que você viu ao vivo. As configurações mais sensíveis ao instrumento e ao estilo são os valores de swing detection e os filtros de divergência. Ajuste-os conforme a frequência com que você quer ver divergências.

10. Solução de problemas

O CVD parece um simples volume de alta/baixa. É o OHLC proxy em ação: ele infere a pressão pela direção do candle porque não havia dados reais de compra/venda disponíveis. Mude para um gráfico Volumetric, ou habilite o Tick Replay, para ter uma divisão real de bid/ask.

As barras históricas diferem do que eu vi ao vivo. O delta real precisa de dados ao vivo ou de Tick Replay. Mantenha o History Cache ligado para que os valores reais que você calcula ao vivo sejam salvos e recarregados nas barras históricas; considere o Prefer Cache On Historical se o seu feed histórico estiver incompleto.

Nenhuma divergência é desenhada. Confirme que o Show Divergence Lines está ligado. Se os filtros estiverem habilitados, eles podem estar removendo tudo. Desligue-os para confirmar que o motor está encontrando divergências, depois habilite de forma seletiva. Configurações de swing muito rígidas também podem impedir que os swings se formem.

As divergências aparecem e depois mudam. É a natureza da detecção baseada em swings enquanto o swing mais recente ainda está se formando. Ligue o Confirmed Divergences Only para linhas mais estáveis, que confirmam mais tarde.

O cache nunca cresce. Verifique o Clear Cache On Start: se ele ficar ligado, o cache é apagado a cada recarga. Desligue-o depois de uma limpeza única.

A Relative Delta Pressure quase não sai do zero, ou as bandas parecem erradas. As bandas são calibradas para a escala normalizada que essa medida usa com dados reais de bid/ask. Se você tiver definido valores de banda personalizados para uma versão antiga, redefina-os para os padrões.

11. Glossário

Delta: a diferença por barra entre a compra agressiva e a venda agressiva. Positivo significa que os compradores foram os agressores; negativo significa que foram os vendedores.

CVD (Cumulative Volume Delta): o total corrente do delta ao longo do tempo; sobe enquanto os compradores dominam, cai enquanto os vendedores dominam.

Relative Delta Pressure: uma medida normalizada da pressão líquida ao longo do lookback, em uma escala estável em torno de zero, comparável entre instrumentos e períodos.

Divergência: uma discordância entre preço e delta: um novo extremo de preço que o delta não confirma.

Divergência de alta: o preço faz uma mínima mais baixa enquanto o CVD faz uma mínima mais alta; a nova mínima não tem venda por trás.

Divergência de baixa: o preço faz uma máxima mais alta enquanto o CVD faz uma máxima mais baixa; a nova máxima não tem compra por trás.

Ponto de swing: uma máxima ou mínima local confirmada no preço ou no CVD, usada como âncora para a detecção de divergências.

Fonte do delta: de onde vem a divisão de compra/venda: Volumetric, Tick Replay, cache ou o OHLC proxy.

OHLC proxy: uma aproximação direcional do delta a partir do formato do candle, usada quando não há dados reais de compra/venda disponíveis.

Cache de histórico: o registro salvo do delta real que permite que as barras históricas batam com o que você viu ao vivo.

A Flow.42 VolDelta é uma ferramenta de contexto e visualização. Ela não fornece sinais de trade automáticos nem recomendações de operação. Trade less. Trade better. Trade with clarity.