Os mercados não têm o mesmo movimento o dia inteiro. O sino de abertura é barulhento; a hora do almoço é calma; a madrugada é quase silenciosa. Um único filtro de volume fixo não dá conta de tudo isso: ajuste-o para a abertura e ele fica cego na hora do almoço; ajuste-o para o almoço e ele é inundado de ruído na abertura.

O Adaptive Scaling resolve isso automaticamente. Ele aprende a atividade típica de cada hora do dia e ajusta o seu filtro de desequilíbrio para combinar: mais rígido quando o mercado está movimentado, mais sensível quando está calmo. Assim um desequilíbrio significativo é sinalizado quer aconteça às 9:30 quer às 2 da manhã, sem você mexer em nada.

A matemática, em palavras simples

Pense nisso como um mostrador simples entre 0 e 100%:

O indicador calcula esse percentual a partir do seu próprio histórico de gráfico: ele simplesmente pergunta "quão movimentada é esta hora do dia, normalmente?" e gira o mostrador de acordo. Hora movimentada → régua alta. Hora calma → régua baixa. Essa é a ideia toda.

Exemplo: com um Min Volume de 40, uma tarde (em torno de 75%) roda o filtro em cerca de 30, enquanto um meio-dia calmo (em torno de 50%) roda em cerca de 20. Mesma configuração, automaticamente certa para a hora.

As configurações

Min Volume (e Min Cluster Volume)

O seu limiar durante a parte mais movimentada do dia. Ajuste o Min Volume para o que parece certo na abertura para desequilíbrios isolados, e o Min Cluster Volume para grupos de desequilíbrios empilhados em um preço. Esses são os seus mostradores principais. Todo o resto apenas os protege.

Min Volume Floor (e Min Cluster Volume Floor)

O nível mais baixo até onde o filtro pode cair, por mais calmo que o mercado fique. Esta é uma linha de segurança: ela impede que o filtro deslize tão baixo nas horas mortas a ponto de ruído aleatório passar despercebido.

Uma forma simples de defini-lo: "Qual é o menor desequilíbrio em que eu ainda confiaria às 3 da manhã?" Esse número é o seu piso. Defina-o baixo e ele guarda só a sessão da madrugada; defina-o mais perto do seu Min Volume e ele também impede que o filtro diurno fique frouxo demais.

Dica: o piso só faz algo quando o mercado está calmo o suficiente para empurrar o filtro até ele. Nas horas movimentadas, o seu Min Volume é quem manda, então não espere que o piso mude muita coisa perto da abertura: isso é de propósito.

Adaptive Label

Um pequeno leitor no gráfico que mostra o que o motor está fazendo neste momento. Ligue-o e você verá algo como:

VolImbalance Adaptive
f=0.75 | MinVol=30 | MinClusterVol=90

Útil para confirmar que o motor está ajustado e para ver por que algo foi, ou não foi, sinalizado. Enquanto o indicador ainda está aprendendo o seu histórico de gráfico, ele mostra warming up (x/3 sessions).

Use Day Factor

O Adaptive Scaling ajusta para a hora do dia. O Use Day Factor acrescenta um ajuste para o tipo de dia como um todo: sessões calmas de feriado vs. dias de alto volume com eventos como FOMC ou CPI.

Quando está ligado, o indicador também observa como o volume geral de hoje se compara a um dia normal, e empurra o filtro para cima em dias incomumente movimentados e para baixo em dias incomumente calmos. O rótulo então mostra isso como um segundo número, por exemplo f=0.75 x day=1.20. Deixe-o desligado para trading normal; ligue-o se você quer que o filtro se apoie em grandes dias de evento. É opcional.

Em resumo

Ajuste uma vez para a abertura, e o indicador permanece corretamente ajustado o dia inteiro e a noite inteira.