Una guida a Min Volume, Min Cluster Volume e a come si legano a quanto il tuo mercato scambia davvero.
1. La prima cosa da capire
Ogni numero in queste impostazioni è un conteggio di contratti. Cosa conti come "tanto" dipende interamente da quanto scambia il tuo strumento:
- 100 contratti sono uno squilibrio enorme in un mercato sottile, e appena un'increspatura in uno molto liquido.
- Quindi le impostazioni non vanno bene uguali per tutti. Scalano con il volume giornaliero del mercato che stai operando.
È la parte che la maggior parte delle persone si perde: non stai impostando un "numero giusto" in astratto, stai dicendo all'indicatore "nel mio mercato, ecco come si presenta un abbastanza grande."
Buona notizia: l'Adaptive Scaling gestisce già per te la parte relativa all'ora del giorno (apertura affollata vs. pranzo tranquillo). Devi solo impostare il livello per il tuo strumento; al cronometro ci pensa il motore.
2. Due livelli: un singolo squilibrio vs. un cluster
Entrambi gli indicatori lavorano in due fasi, e c'è un'impostazione per ogni fase.
Min Volume: il singolo mattoncino
Il più piccolo singolo squilibrio (a un solo prezzo) che l'indicatore prenderà anche solo in considerazione. Tutto ciò che è più piccolo viene trattato come rumore e ignorato.
Min Cluster Volume: la struttura impilata
Un cluster è un insieme di squilibri idonei impilati vicini tra loro nel prezzo. Min Cluster Volume è il totale combinato di tutti gli squilibri in quella pila. È ciò che separa una singola stampa di passaggio da una zona reale e difesa.
La relazione tra i due:
singolo squilibrio → filtrato da Min Volume
diversi impilati → filtrato da Min Cluster Volume (la SOMMA di essi)
La regola d'oro che li lega insieme:
Min Cluster Volume dovrebbe essere nettamente maggiore di (Min Imbalances in Cluster × Min Volume).
Perché: se richiedi 3 squilibri e ognuno deve solo superare Min Volume, il cluster più piccolo possibile equivale già a 3 × Min Volume. Impostare Min Cluster Volume sopra quel valore significa che un cluster conta solo quando è genuinamente significativo, non tre stampe di dimensione minima che per caso sono atterrate vicine.
Esempio (valori predefiniti di VolImbalance): Min Volume 100, Min Imbalances 3 → una pila al minimo assoluto = 300. Min Cluster Volume è impostato a 500, così il cluster deve essere sensibilmente più grande del minimo assoluto per qualificarsi. Quel divario è voluto.
3. In cosa differiscono i due indicatori
Condividono la stessa logica di filtraggio, ma la usano per scopi diversi, perciò hanno livelli consigliati diversi.
- VolImbalance segnala squilibri e cluster di squilibri man mano che accadono. Gira un po' più severo (numeri più alti): vuoi che siano marcate solo le strutture più nitide.
- AbsorptionMap cerca cluster che poi vengono assorbiti (difesi) dalla liquidità in attesa. Parte da una base leggermente più bassa, perché il controllo di assorbimento che segue fa un filtraggio aggiuntivo in cima.
Ecco perché i valori di partenza consigliati qui sotto non sono identici tra i due: è così di proposito.
4. Impostazioni consigliate
Punto di partenza (i nostri valori predefiniti: tarati per futures su indici liquidi, es. NQ)
| Setting | VolImbalance | AbsorptionMap |
|---|---|---|
| Min Volume | 100 | 50 |
| Min Volume Floor | 50 | 25 |
| Min Imbalances in Cluster | 3 | 3 |
| Min Cluster Volume | 500 | 400 |
| Min Cluster Volume Floor | 375 | 300 |
| Cluster Price Tolerance (ticks) | 3 | 3 |
I due valori Floor seguono una regola semplice che consigliamo di mantenere:
- Min Volume Floor ≈ 50 % di Min Volume
- Min Cluster Volume Floor ≈ 75 % di Min Cluster Volume
(Sono le linee di sicurezza delle ore tranquille per l'Adaptive Scaling. Vedi la guida all'Adaptive Scaling.)
Adattare al tuo mercato
Parti dalla tabella qui sopra, poi scala entrambi Min Volume e Min Cluster Volume insieme in base a quanto è liquido il tuo strumento:
| Il tuo mercato | Scala i numeri | Esempio (Min Volume di VolImbalance) |
|---|---|---|
| Molto liquido (es. ES, FX maggiori, petrolio) | su ~1.5 a 2× | 150 a 200 |
| Liquidità standard (es. NQ) | come sono (valori predefiniti) | 100 |
| Più sottili / Micros (MNQ, MES, mercati più piccoli) | giù ~3 a 5× | 20 a 35 |
Mantieni il rapporto tra Min Volume e Min Cluster Volume all'incirca lo stesso quando scali: spostali insieme, non indipendentemente.
Il ciclo di ottimizzazione in 60 secondi (senza calcoli)
- Carica i valori predefiniti per la fascia del tuo strumento qui sopra.
- Osserva una sessione normale.
- Troppe marcature / troppo affollato? → alza Min Volume (e con esso Min Cluster Volume).
- Troppo poche marcature / mancano zone evidenti? → abbassali.
- Attiva l'Adaptive Scaling (e carica ~5 giorni di storia del grafico) così che il livello che hai appena trovato resti corretto per tutto il giorno e nella notte.
Tutto qui: stai tarando su come appare il tuo grafico, che è esattamente ciò a cui servono queste impostazioni.
5. In breve
- I numeri sono contratti: abbinali a quanto scambia il tuo mercato.
- Min Volume = un singolo squilibrio deve essere grande così. Min Cluster Volume = una pila di essi, combinati, deve essere grande così.
- Tieni Min Cluster Volume sopra (Min Imbalances × Min Volume) così che i cluster significhino qualcosa.
- Parti dai nostri valori predefiniti, scala su per i mercati molto liquidi, giù per quelli sottili/micro, e lascia che l'Adaptive Scaling gestisca l'ora del giorno.