VolLiqMeter | Flow.42 Wiki

Prima il contesto. Poi la pressione. L'esecuzione per ultima.

Indice

Panoramica
Cosa vedi sul grafico
Volume aggressore: rolling vs proiettato
Liquidità media
Spostare e disporre i pannelli
Leggere il meter
Riferimento completo dei parametri
Avvio rapido
Risoluzione dei problemi
Glossario

1. Panoramica

Flow.42 VolLiqMeter tiene sempre due domande sotto risposta sul tuo grafico: quanta liquidità è in attesa nel book degli ordini in questo momento, e con quanta forza il tape sta colpendo contro di essa. È un meter di contesto, non uno strumento di segnale: niente frecce, niente raccomandazioni, solo due pannelli puliti che leggi a colpo d'occhio.

Il valore sta nell'accoppiata. La liquidità da sola ti dice quanto è spesso il book; il volume aggressore da solo ti dice quanto è attivo il tape. Insieme ti dicono qualcosa che nessuno dei due può dire da solo. Un book sottile sotto un'aggressione pesante significa che il prezzo può viaggiare veloce, con poca size in attesa a rallentarlo. Un book spesso sotto la stessa aggressione significa che qualcuno potrebbe assorbire, e i movimenti probabilmente si bloccheranno. VolLiqMeter mette entrambi i numeri fianco a fianco così quella lettura richiede una sola occhiata.

Funziona su futures, FX e crypto, formattando i suoi numeri per adattarsi a ciascuno così i pannelli restano leggibili sia che tu operi contratti, lotti o coin. Poiché legge il book degli ordini in tempo reale e il tape in tempo reale, è uno strumento real-time. Le decisioni che informa restano interamente tue.

2. Cosa vedi sul grafico

VolLiqMeter disegna due pannelli che puoi trascinare ovunque sul grafico.

Il pannello Aggressor Vol. mostra quanto volume da ordini a mercato si sta eseguendo in questo momento. Un grande numero Total sta in cima (bid più ask), con la suddivisione sotto: Ask è il volume che ha scambiato contro l'offerta, i compratori che la sollevano, e Bid è il volume che ha scambiato contro la domanda, i venditori che la colpiscono. Il titolo del pannello riporta la modalità e la finestra su due righe, per esempio "Aggressor Vol. (last)" sopra "Period 30s". Il tag "(last)" indica una vera finestra rolling; "(proj.)" indica un tasso proiettato (più avanti su questo).

Il pannello Avg. Liquidity mostra quanto è spesso il book. Un grande numero Avg. Liquidity in cima è la media dei due lati, con Ask e Bid che danno la size media in attesa su ciascuno lungo l'intervallo di profondità che scegli. Il titolo mostra quell'intervallo, per esempio "DOM Level 1 a 40".

Per default le cifre Bid sono disegnate in lime green e le cifre Ask in crimson, così i pannelli si leggono a colpo d'occhio. Entrambi i colori, e tutto il resto dell'aspetto dei pannelli, sono configurabili.

3. Volume aggressore: rolling vs proiettato

VolLiqMeter legge il tape in tempo reale e ordina ogni scambio in base a dove è stampato rispetto al bid e all'ask correnti: gli scambi contro la domanda contano come Bid (vendita aggressiva), gli scambi contro l'offerta contano come Ask (acquisto aggressivo). Questo ti dà una lettura pratica di "chi sta essendo aggressivo in questo momento" senza bisogno di un grafico footprint. I grandi riempimenti iceberg che si stampano come una raffica di piccoli scambi a un solo prezzo vengono raggruppati in una singola voce, così i numeri restano puliti anziché gonfiati.

Il comportamento della finestra è definito da Use Rolling Window:

On (consigliato) ti dà la vera somma degli ultimi N secondi, una genuina finestra rolling che dà la sensazione della velocità del tape. Il titolo mostra "(last)".
Off passa alla proiezione: il meter misura il tasso corrente e lo proietta su un intero periodo, dando un numero più liscio e meno nervoso all'inizio di un periodo. Il titolo mostra "(proj.)".

La lunghezza della finestra è Volume Period, ovunque da 1 a 300 secondi. Un periodo più corto reagisce più in fretta e appare più nervoso; uno più lungo è più stabile. Se i numeri sembrano troppo nervosi, allunga il periodo o passa alla modalità proiezione.

4. Liquidità media

Il pannello della liquidità legge il Market Depth in tempo reale e riporta la size media in attesa per livello su ciascun lato, lungo l'intervallo di profondità che scegli. Il Level 1 è il top of book (il miglior bid e il miglior ask) e i livelli contano più in profondità da lì. Con DOM Level from e DOM Level to imposti la fascia che viene mediata: un intervallo stretto vicino alla cima riflette ciò che difende immediatamente il prezzo, mentre un intervallo più ampio riflette il book più esteso.

Questo pannello dipende da un feed Level 2 Market Depth. Se il tuo feed dati non fornisce la profondità per uno strumento, o la profondità non è abilitata, le cifre di liquidità restano a zero mentre il pannello aggressore continua a lavorare dal feed degli scambi.

5. Spostare e disporre i pannelli

Entrambi i pannelli sono trascinabili. Clicca e tieni premuto un pannello, spostalo dove vuoi e rilascia per fissarlo. Le posizioni sono memorizzate come coordinate relative del grafico, così restano dove le hai messe quando ridimensioni il grafico. Disponili una volta, poi salva il template del grafico o il workspace per mantenere il layout.

Per reimpostare le posizioni, la via più semplice è aprire la finestra di dialogo Indicators del grafico, selezionare VolLiqMeter e reimpostarlo, oppure rimuovere e riaggiungere l'indicatore.

6. Leggere il meter

VolLiqMeter è un rapido filtro di contesto. Alcune letture comuni:

Carburante per il breakout. Volume aggressore in aumento mentre la liquidità è sottile: il prezzo può viaggiare veloce perché c'è poca size in attesa a rallentarlo.

Rischio di assorbimento o stallo. Volume aggressore in aumento ma liquidità che resta alta: qualcuno potrebbe assorbire il flusso. Aspettati un comportamento più a singhiozzo.

Rotazione da chop. Volume aggressore basso con liquidità da moderata ad alta: spesso un mercato rotazionale dove i movimenti faticano a estendersi.

Battaglia ad alta attività. Volume aggressore alto e liquidità alta: forte partecipazione su entrambi i lati. Attenzione a improvvisi ritiri di liquidità o a un ribaltamento dell'equilibrio aggressore.

Questi sono modi per inquadrare ciò che stai vedendo, non segnali di trading. Il meter ti dà il contesto; la decisione è tua.

7. Riferimento completo dei parametri

Le impostazioni compaiono nel pannello delle proprietà di NinjaTrader, raggruppate come le vedi lì. "Default" è il valore con cui l'indicatore viene distribuito.

Parameter

Setting	Default	Cosa fa
DOM Level from	1	Il livello di profondità iniziale per la media della liquidità. Il Level 1 è il top of book.
DOM Level to	40	Il livello di profondità finale per la media della liquidità.
Volume Period (seconds)	30	La lunghezza della finestra per il volume aggressore, da 1 a 300 secondi.
Use Rolling Window	On	On dà la vera somma degli ultimi N secondi (consigliato); off proietta il tasso corrente su un intero periodo.

Appearance

Setting	Default	Cosa fa
Panel Background Color	Black	Il colore di sfondo di entrambi i pannelli.
Panel Opacity	60	La trasparenza del pannello, da 0 (del tutto trasparente) a 100 (del tutto opaco).
Border Color	White	Il colore del bordo dei pannelli.
Border Thickness	1	La larghezza del bordo in pixel (da 0 a 5).
Show Border	On	Mostra o nasconde il bordo attorno ai pannelli.
Bid Color	LimeGreen	Il colore delle cifre Bid.
Ask Color	Crimson	Il colore delle cifre Ask.
Text Color	White	Il colore dei titoli e del numero totale.
Font Family	Arial	Il nome di un qualsiasi font installato.
Text Size	12	La dimensione del carattere in punti (da 8 a 24).

Help & Hotkey

Setting	Default	Cosa fa
Show Help Panel	n/a	Mostra o nasconde il pannello di aiuto Flow.42 sul grafico.
Enable Help Hotkey	n/a	Abilita l'attivazione del pannello di aiuto con la hotkey Flow.42.
Assigned Help Hotkey	CTRL + H	La scorciatoia che attiva il pannello di aiuto. Sola lettura.
Help Panel Width (px)	n/a	La larghezza del pannello di aiuto in pixel.
Help Panel Height (px)	n/a	L'altezza del pannello di aiuto in pixel.
Help Panel Opacity (%)	n/a	L'opacità del pannello di aiuto, da 0 a 100.

8. Avvio rapido

Aggiungi VolLiqMeter a un grafico e, se vuoi che il pannello della liquidità si aggiorni, assicurati che il tuo feed dati fornisca il Level 2 Market Depth. I default sono una buona prima lettura: una finestra rolling di 30 secondi per il volume aggressore e un intervallo DOM da 1 a 40 per la liquidità. Trascina i due pannelli dove preferisci, poi salva il template del grafico o il workspace così il layout resta.

Da lì, regola a piacere. Allunga il Volume Period se i numeri sembrano nervosi, restringi l'intervallo DOM se ti interessa soprattutto ciò che difende il prezzo proprio al top of book, e imposta colori e font per adattarli al tuo grafico.

9. Risoluzione dei problemi

I pannelli non compaiono. VolLiqMeter costruisce i suoi pannelli una volta che i dati in tempo reale iniziano a fluire. Assicurati di essere connesso a un feed dati e che il grafico stia girando dal vivo anziché mostrare una vista storica statica.

La liquidità è sempre zero. Il pannello della liquidità ha bisogno di un feed Level 2 Market Depth. Il tuo feed potrebbe non fornire la profondità per quello strumento, oppure potrebbe doverla abilitare: alcuni broker richiedono un'abilitazione separata per il market depth. Il pannello aggressore continuerà comunque a lavorare dal feed degli scambi.

Il volume aggressore è sempre zero. Non stanno arrivando scambi dal vivo: una disconnessione, un mercato chiuso o uno strumento che non sta trasmettendo. Nota che la liquidità non si riproduce storicamente, dato che la profondità non è disponibile come storico.

I numeri sembrano troppo nervosi. Aumenta il Volume Period (per esempio 45 o 60 secondi), oppure disattiva Use Rolling Window per usare la modalità proiezione e ottenere una lettura più liscia.

I pannelli smettono di aggiornarsi quando il grafico è nascosto. È voluto: VolLiqMeter mette in pausa l'elaborazione della profondità e del tape quando la finestra del grafico è ridotta a icona o nascosta, per risparmiare risorse. Quando riporti il grafico in primo piano, i pannelli riprendono dal momento corrente; non colmano il vuoto. Tieni il grafico visibile se ti serve un monitoraggio continuo.

10. Glossario

Volume aggressore: il volume degli ordini a mercato che scambiano contro il book, suddiviso in base al lato che colpiscono.

Bid (aggressore): volume che ha scambiato contro la domanda: vendita aggressiva, venditori che colpiscono il bid.

Ask (aggressore): volume che ha scambiato contro l'offerta: acquisto aggressivo, compratori che sollevano l'offerta.

Liquidità: la size in attesa nel book degli ordini, pronta a essere scambiata contro.

DOM level: un livello di profondità nel book degli ordini; il livello 1 è il top of book (miglior bid e ask), con i livelli più profondi che contano verso l'esterno.

Finestra rolling: la vera somma dell'attività sugli ultimi N secondi.

Modalità proiezione: una stima che prende il tasso corrente e lo proietta su un intero periodo.

Top of book: il miglior bid e il miglior ask, i prezzi più vicini al mercato.

Flow.42 VolLiqMeter è uno strumento di contesto e visualizzazione. Non fornisce segnali di trading automatici né consulenza finanziaria. Trade less. Trade better. Trade with clarity.