Version 1.6 · NinjaTrader 8 · edizione italiana © 2026 TTW Trading Systems PTE. LTD. · Flow.42 Analytics · All rights reserved.
Prima il contesto. Poi la pressione. L'esecuzione per ultima.
Indice
- Panoramica
- Cosa vedi sul grafico
- Concetti fondamentali
- Singoli squilibri e i filtri di contesto
- Cluster e zone
- Validazione dei Supporti / Resistenze
- Scala adattiva
- DOM Dominance
- Il livello Auction Engine
- Precisione del footprint e ricaricamento
- Sessioni, output e pannello di aiuto
- Riferimento completo dei parametri
- Impostazioni iniziali consigliate
- Risoluzione dei problemi
- Glossario
1. Panoramica
Flow.42 VolImbalance individua i livelli di prezzo, all'interno di ogni barra, in cui uno dei due lati del mercato ha nettamente sopraffatto l'altro, e li mostra come marcatori sul grafico. Dove i compratori aggressivi hanno travolto i venditori in attesa, oppure i venditori aggressivi hanno travolto i compratori in attesa, compare uno squilibrio esattamente a quel prezzo. Gli squilibri ripetuti attorno allo stesso livello vengono raggruppati in cluster, quella manciata di zone che ha davvero contato, e quelle zone possono poi essere seguite come supporti e resistenze in tempo reale.
Il ragionamento è semplice. Il volume totale della barra ti dice quanto è stato scambiato, ma non dove è arrivata la pressione. VolImbalance guarda un livello più in profondità, al volume scambiato a ogni prezzo dentro la barra, e segnala i punti in cui lo squilibrio tra i due lati è stato abbastanza grande da avere un significato. Quei punti tendono a indicare dove è comparsa una partecipazione reale, e il prezzo spesso se ne ricorda.
Oltre al livello footprint barra per barra, VolImbalance include un modulo opzionale DOM Dominance che legge il book degli ordini in tempo reale (profondità Level 2) e riassume quale lato detiene in questo momento più liquidità in attesa. I due livelli rispondono a domande diverse: il footprint mostra dove l'aggressività è già arrivata; il DOM mostra dove la size in attesa si trova adesso.
VolImbalance è uno strumento di contesto, non un segnale d'ingresso. Ti mostra dove la pressione ha contato, dove il prezzo ha reagito e dove una zona può essere ancora valida: le decisioni restano tue.
2. Cosa vedi sul grafico
Il livello di base è un insieme di marcatori di squilibrio: cerchi (o rettangoli) disegnati al livello di prezzo in cui lo squilibrio si è verificato. Il colore ti dice il lato:
- Gli squilibri rialzisti (lato bid) sono disegnati in verde. Segnano i livelli in cui la pressione in acquisto ha sopraffatto quella in vendita, e tendono ad agire come supporto.
- Gli squilibri ribassisti (lato ask) sono disegnati in rosso. Segnano i livelli in cui la pressione in vendita ha sopraffatto quella in acquisto, e tendono ad agire come resistenza.
Il volume scambiato può essere stampato dentro ogni marcatore, e un colore di contorno separato segnala gli squilibri confermati dal contesto, quelli che hanno superato anche i filtri di rifiuto e di qualità.
Quando il clustering è attivo, gli squilibri ripetuti attorno allo stesso prezzo formano zone ombreggiate: bande di supporto e resistenza leggibili a colpo d'occhio, con etichette opzionali che indicano quanti squilibri e quanto volume hanno costruito la zona. Quando la validazione dei Supporti/Resistenze è attiva, quelle zone vengono seguite: una zona rispettata dal prezzo resta attiva, mentre una zona che il prezzo rompe chiaramente viene rimossa oppure sbiadita nella storia con un contorno tratteggiato e un marcatore di rottura.
Infine, un overlay DOM opzionale può mostrare il rapporto attuale del book come una piccola etichetta nell'angolo, con marcatori opzionali quando il book è nettamente sbilanciato da un lato. Passando il mouse su un marcatore di squilibrio, questo viene evidenziato e si apre un tooltip con la scomposizione completa del volume.
3. Concetti fondamentali
Volume al prezzo. Invece di usare solo il volume totale della barra, VolImbalance mantiene, per ogni barra, una scala del volume in acquisto e del volume in vendita a ogni prezzo. In tempo reale, e nella riproduzione storica con Tick Replay, questa scala viene costruita dalle stampe reali degli scambi. (Come VolImbalance mantiene questa accuratezza attraverso i ricaricamenti è spiegato nella Sezione 10.)
Squilibrio bid contro ask. Per una barra completata, VolImbalance confronta il volume scambiato su ciascun lato a livelli di prezzo adiacenti. Quando il volume di un lato surclassa quello dell'altro oltre il rapporto da te scelto, quel livello viene segnalato. Uno squilibrio bid (rialzista) è dove l'acquisto ha sopraffatto la vendita appena sotto; uno squilibrio bid agisce come supporto. Uno squilibrio ask (ribassista) è dove la vendita ha sopraffatto l'acquisto appena sopra; uno squilibrio ask agisce come resistenza. Questa è la lettura chiave da interiorizzare: verde/bid significa che i compratori avevano il controllo a quel prezzo, rosso/ask significa che ce l'avevano i venditori.
Cluster e zone. Un singolo squilibrio è un solo dato. Quando diversi squilibri si accumulano attorno allo stesso prezzo, quella ripetizione è il segnale. VolImbalance raggruppa gli squilibri vicini in cluster e li disegna come zone, così puoi ignorare il rumore isolato e concentrarti sulle aree in cui la partecipazione è comparsa più e più volte.
DOM dominance. In modo separato dal footprint, il modulo DOM legge la liquidità in attesa dal book degli ordini in tempo reale e calcola un rapporto bid/ask sui livelli in cima al book. È una lettura in tempo reale di dove si trova la size adesso, ed è solo live: il book degli ordini non ha storia.
4. Singoli squilibri e i filtri di contesto
Nella sua forma più semplice, VolImbalance disegna uno squilibrio ovunque il volume di un lato sia almeno Imbalance Ratio volte quello dell'altro (3× per impostazione predefinita), il livello porti almeno Min Volume, e si trovi entro Imbalance Depth (Ticks) dal massimo o dal minimo della barra. Con Zero Opposing Volume = Extreme Imbalance attivo, un livello in cui il lato opposto non ha scambiato nulla conta come squilibrio massimo, il classico comportamento del footprint.
Quella vista grezza mostra ogni squilibrio diagonale. Per concentrarti su quelli che hanno una storia dietro, puoi attivare Require Rejection Filter, che tiene solo gli squilibri confermati dal rifiuto del prezzo e dagli eventuali filtri di qualità del contesto che abiliti. Questi filtri di qualità opzionali ti permettono di pretendere di più prima che uno squilibrio venga trattato come confermato dal contesto:
- Local Extremes: richiede che il rifiuto avvenga in corrispondenza o vicino a un massimo o minimo di oscillazione recente.
- Follow-Through: richiede che una barra successiva si allontani dallo squilibrio, confermando la reazione.
- Prior Directional Push: richiede una spinta chiara dentro il livello prima del rifiuto, così stai cogliendo un'inversione e non una stampa casuale.
- Exhaustion Context: richiede che la barra di rifiuto mostri un'estensione ulteriore limitata e un recupero significativo in chiusura, la firma di un movimento che sta esaurendo la spinta.
Ogni filtro è indipendente e disattivato per impostazione predefinita. Attivali uno alla volta: ogni filtro che aggiungi rende i marcatori più rari ma più significativi.
5. Cluster e zone
Attiva Enable Cluster Detection per raggruppare gli squilibri ripetuti in zone. Un cluster si forma quando almeno Min Imbalances in Cluster squilibri compaiono entro Cluster Price Tolerance (Ticks) l'uno dall'altro e insieme portano almeno Min Cluster Volume. La finestra di raggruppamento può essere misurata in barre o in secondi (Cluster Window uses Seconds), e Cluster Lookback Bars controlla quanto indietro arriva la scansione.
Diverse opzioni di visualizzazione modellano ciò che vedi. Show Clusters Only (Hide Singles) riduce il grafico alle sole zone, mantenendo eventualmente visibili i singoli che ne fanno parte o i singoli isolati confermati dal contesto. Highlight Strong Clusters mette in risalto le zone più forti, e Show Strong Cluster Start Marker lascia un marcatore dove una zona ha raggiunto per la prima volta lo stato "strong". Cluster Source Mode decide cosa alimenta i cluster (solo gli squilibri visualizzati, i seed di rifiuto di base, oppure tutti gli squilibri diagonali grezzi), così puoi scambiare ampiezza per precisione.
6. Validazione dei Supporti / Resistenze
Una zona cluster è più utile quando sai se tiene ancora. Enable Support/Resistance Validation trasforma ogni zona disegnata in un livello che viene seguito dopo la sua comparsa:
- I cluster bid agiscono come Supporto. La zona è considerata rotta solo quando il prezzo scambia sotto il bordo inferiore della zona oltre la tua tolleranza.
- I cluster ask agiscono come Resistenza. La zona è considerata rotta solo quando il prezzo scambia sopra il bordo superiore della zona oltre la tua tolleranza.
La rottura è misurata dal bordo della zona, non dal suo centro, così il prezzo può entrare nella zona, testarla e reagire da essa senza invalidarla. Solo un movimento chiaro oltre il bordo, oltre la tolleranza, la rompe.
Quella tolleranza è impostata da S/R Deviation Tolerance, interpretata secondo S/R Deviation Mode: Points (una distanza di prezzo assoluta, l'impostazione predefinita e la più uniforme tra gli strumenti), Ticks (un multiplo della dimensione del tick dello strumento), oppure Percent (retaggio, non consigliata per i futures su indici). Come punti di partenza, ES funziona bene intorno a 3 points, NQ intorno a 15, BTC intorno a 50. Quando una zona fallisce, Invalidation Action decide cosa succede: Remove la elimina, oppure Fade la mantiene come storia, bassa opacità, tratteggiata, che si ferma alla barra di rottura con un marcatore verticale di rottura dove il livello ha ceduto.
7. Scala adattiva
Il volume non è costante durante la giornata: apertura e chiusura sono affollate, la pausa di metà giornata è sottile. Un Min Volume fisso, giusto in apertura, sarà troppo rigido a pranzo, e viceversa. Adaptive Scaling risolve la questione scalando automaticamente Min Volume e Min Cluster Volume lungo la tipica curva del volume intraday. I valori che hai configurato fanno da ancore per la parte più affollata della sessione, e le soglie si allentano nei periodi più tranquilli.
Due pavimenti mantengono il tutto sensato: Min Volume Floor e Min Cluster Volume Floor stabiliscono il minimo a cui le soglie scalate possono scendere (circa il 50% e il 75% delle ancore sono buoni punti di partenza). Use Day Factor adatta inoltre le soglie al ritmo dell'intera giornata, confrontando il volume cumulato di oggi con una giornata tipica alla stessa ora, utile nelle giornate insolitamente tranquille e nelle mezze sessioni, e non alza mai le soglie sopra le tue ancore. La scala adattiva ha bisogno di storia per imparare la curva, quindi carica almeno cinque giorni di dati sul grafico. Un'etichetta opzionale Adaptive Label mostra il fattore attuale e le soglie effettive; alla maggior parte degli utenti non servirà.
8. DOM Dominance
Il modulo DOM è un livello separato, in tempo reale. Enable DOM Dominance attiva una lettura live del book degli ordini: VolImbalance somma la liquidità in attesa sui primi DOM Levels (Top-N) livelli di ciascun lato e forma un rapporto bid/ask. Il book è letto come rialzista quando quel rapporto è sopra DOM Ratio Threshold, e ribassista quando scende sotto il suo reciproco. Impostando DOM Levels a 1 si legge solo la cima del book; valori più grandi leggono più in profondità nello stack.
La lettura è mostrata da Show DOM Text Overlay, una piccola etichetta nell'angolo in alto a destra con il rapporto attuale (la sua precisione impostata da DOM Text Decimals), e opzionalmente da Show DOM Markers quando il book è nettamente sbilanciato da un lato. Poiché il book degli ordini non ha storia, questo modulo è solo live: riflette ciò che è in attesa nel book in questo momento, non ciò che è accaduto sulle barre passate.
9. Il livello Auction Engine
Se Flow.42 AuctionEngine è sullo stesso grafico, VolImbalance può lasciare che il contesto d'asta più ampio sfumi i suoi marcatori. Auction Modulation mantiene a piena opacità i marcatori di continuazione e quelli neutri, attenuando quelli che vanno contro la tesi dell'asta, così i livelli con la massima confluenza risaltano; Off significa nessuna attenuazione. Auction Context sceglie se l'attenuazione usa la lettura corrente del motore (Live, corrispondente al trading in tempo reale) o la lettura com'era alla barra di ciascun marcatore (Historical, per studiare il comportamento passato, anche a mercato chiuso). Senza AuctionEngine sul grafico, questo gruppo non ha effetto.
10. Precisione del footprint e ricaricamento
VolImbalance disegna gli squilibri del footprint solo quando dispone di dati affidabili prezzo per prezzo. In tempo reale, e con Tick Replay, costruisce la scala dalle stampe reali. Per le barre storiche e i ricaricamenti usa, in ordine di priorità: una Footprint Disk Cache che riproduce la scala esatta registrata alla chiusura di ogni barra; il backfill da Tick Replay che ricostruisce la scala dai dati tick quando non esiste alcuna cache; e, solo se lo permetti, una stima sintetica approssimata dalle barre OHLCV.
Le impostazioni predefinite privilegiano l'autenticità. Enable Footprint Disk Cache è attivo, così un ricaricamento riproduce esattamente ciò che hai visto in tempo reale. Backfill missing cache from TickReplay è disattivato per impostazione predefinita, il che mantiene i ricaricamenti identici alla sessione live; attivalo per colmare i vuoti da Tick Replay. Allow Estimated Historical Data (synthetic) è disattivato e non è consigliato per le decisioni di trading: con questa opzione disattivata, le barre senza dati reali semplicemente non mostrano squilibri invece di squilibri indovinati. Quel silenzio è voluto: ti protegge dall'agire su footprint approssimati.
11. Sessioni, output e pannello di aiuto
Sessioni. VolImbalance può limitare il suo lavoro a finestre temporali: una finestra Pre-Market e una finestra RTH, ciascuna attivabile con il proprio orario di inizio e di fine. Con Ignore Session Filter attivo, le finestre vengono ignorate. Gli orari sono nel tuo fuso locale.
Pannello di aiuto
Un pannello di aiuto integrato sul grafico tiene le basi a portata di mano. Show Help Panel lo attiva o disattiva, Enable Help Hotkey ti permette di aprirlo con una scorciatoia (CTRL + H per impostazione predefinita), e larghezza, altezza e opacità sono regolabili. Queste impostazioni sono condivise tra i grafici.
Output di automazione
VolImbalance pubblica due output che BloodHound e strumenti di automazione simili possono leggere. I nomi degli output portano il prefisso BloodHound per ragioni storiche; qualsiasi strumento in grado di agganciarsi al plot di un indicatore li legge allo stesso modo:
| Output | Valore |
|---|---|
| BloodHound BID Imbalance Signal | +1 su uno squilibrio bid, che è rialzista |
| BloodHound ASK Imbalance Signal | −1 su uno squilibrio ask, che è ribassista |
Gli output sono plottati in modo trasparente, quindi non disegnano mai nulla sul tuo grafico.
Sono i tuoi filtri a decidere quando scattano. Gli output seguono i filtri che hai attivato nelle proprietà dell'indicatore. Cambia un filtro e gli output cambiano di conseguenza.
Per ogni barra scatta un solo lato. Se una barra porta sia uno squilibrio bid sia uno squilibrio ask, vince il più forte: prima per rapporto, poi per volume. Se sono esattamente pari, non scatta nessuno dei due. Così i due output non pulsano mai sulla stessa barra.
Leggi la direzione con attenzione. Uno squilibrio bid nasce dagli acquisti e si legge come rialzista. Uno squilibrio ask nasce dalle vendite e si legge come ribassista. Flow.42 AbsorptionMap usa la convenzione opposta, perché lì l'aggressore è il lato che ha fallito: un bid assorbito è una lettura short. Se costruisci un template di automazione che usa entrambi gli indicatori, collega ciascuno tramite il proprio nome di output e non dare per scontato che i due coincidano.
La conferma costa una barra. Con Enable Follow-Through Confirmation attivo, la conferma di una barra arriva solo alla chiusura della barra successiva. Il segnale confermato viene poi riportato sulla barra corrente, così la tua automazione può vederlo in tempo reale. Aspettati che l'output compaia una barra dopo lo squilibrio che descrive.
In tempo reale e sullo storico. In tempo reale, gli output scattano su ogni barra che l'indicatore elabora. Sulle barre storiche portano un valore solo dove l'indicatore disponeva di dati reali prezzo per prezzo quando la barra è stata elaborata: le barre riprodotte dalla Footprint Disk Cache (gli ultimi cinque giorni di calendario registrati in tempo reale) e, con Tick Replay attivo, le barre ricostruite tramite Backfill missing cache from TickReplay. Il Backfill è disattivato per impostazione predefinita, così un ricaricamento mostra esattamente ciò che hai visto in tempo reale. Su un grafico nuovo gli output valgono quindi 0 sullo storico più vecchio. Per un backtest o una valutazione sullo storico caricato, attiva Tick Replay e il Backfill su quel grafico e ricarica. Senza Tick Replay non c'è alcun output storico; il grafico mostra allora un avviso una sola volta.
Leggere tutto lo storico. Gli indicatori Flow.42 impostano Maximum bars look back su Infinite e lo mantengono così, in modo che uno script possa leggere gli output su ogni barra caricata; un valore di 256 proveniente da un template o da un workspace viene corretto al caricamento e annotato nel log del Control Center. Keep ALL Historical Signals riguarda solo i marcatori disegnati, non gli output.
Ulteriori valori vengono pubblicati per altri moduli Flow.42. Non hanno alcun plot e non sono selezionabili in BloodHound né in alcuno strumento simile.
12. Riferimento completo dei parametri
Le impostazioni compaiono nel pannello delle proprietà di NinjaTrader, raggruppate come le vedi lì. "Default" è il valore con cui l'indicatore viene distribuito.
01 Imbalance Filter
| Setting | Default | Cosa fa |
|---|---|---|
| Min Volume | 100 | Il volume minimo scambiato che un singolo squilibrio deve portare prima di essere disegnato. |
| Max Volume | −1 | Un limite superiore opzionale di volume per uno squilibrio. −1 significa nessun limite superiore. |
01a Adaptive Scaling
| Setting | Default | Cosa fa |
|---|---|---|
| Adaptive Scaling | Off | Scala Min Volume e Min Cluster Volume lungo la tipica curva del volume intraday, usando i valori configurati come ancore per la fase più affollata. Carica almeno cinque giorni di storia. |
| Min Volume Floor | 50 | Il limite inferiore per il Min Volume scalato adattivamente. Circa il 50% di Min Volume è un buon inizio. |
| Min Cluster Volume Floor | 375 | Il limite inferiore per il Min Cluster Volume scalato adattivamente. Circa il 75% di Min Cluster Volume è un buon inizio. |
| Adaptive Label | Off | Mostra un piccolo riquadro di stato trascinabile con il fattore adattivo attuale e le soglie effettive. Alla maggior parte degli utenti non servirà. |
| Use Day Factor | Off | Adatta le soglie anche al ritmo dell'intera giornata rispetto a una giornata tipica. Aiuta nelle giornate tranquille e nelle mezze sessioni, e non alza mai le soglie sopra le ancore. |
02 Imbalance Clustering
| Setting | Default | Cosa fa |
|---|---|---|
| Enable Cluster Detection | Off | Attiva il rilevamento dei cluster dove molti squilibri compaiono attorno allo stesso prezzo. |
| Cluster Price Tolerance (Ticks) | 3 | Il numero di tick attorno a un prezzo trattati come lo stesso livello durante il raggruppamento. |
| Min Imbalances in Cluster | 3 | Il numero minimo di singoli squilibri richiesto per formare un cluster valido. |
| Min Cluster Volume | 500 | Il volume totale minimo scambiato di tutti gli squilibri dentro un cluster. |
| Cluster Lookback Bars | 200 | Quante barre indietro vengono scansionate quando si costruiscono o aggiornano i cluster. |
| Show Cluster Labels | Off | Mostra una piccola etichetta con il conteggio e il volume totale al centro di ogni cluster. |
| Highlight Strong Clusters | On | Mette visivamente in risalto i cluster forti con opacità o bordi più marcati. |
| Show Clusters Only (Hide Singles) | Off | Nasconde i marcatori singoli isolati, mantenendo le zone (e opzionalmente i singoli membri o quelli confermati dal contesto). |
| Show Context confirmed (rejection/context) | Off | Con Show Clusters Only attivo, disegna anche i singoli isolati confermati dal contesto tramite i filtri di rifiuto e di qualità. |
| Cluster Window uses Seconds | Off | Raggruppa gli squilibri usando una finestra temporale in secondi invece di una finestra in barre. |
| Cluster Window (Bars) | 8 | La distanza massima in barre tra il primo e l'ultimo squilibrio di un cluster (quando si usano le barre). |
| Cluster Window (Seconds) | 30 | La distanza massima in secondi tra il primo e l'ultimo squilibrio di un cluster (quando si usano i secondi). |
| Cluster Keep-Alive (Bars) | 12 | Per quante barre un cluster resta visibile dopo il suo ultimo squilibrio, quando lo sfoltimento della storia è attivo. |
| Persist Historical Clusters | Off | Mantiene tutti i cluster dell'intera storia caricata senza limiti di lookback o keep-alive. |
| Cluster Source Mode | Displayed Only | Se i cluster sono costruiti solo dagli squilibri visualizzati, dai seed di rifiuto di base, oppure da tutti gli squilibri diagonali grezzi. |
| Show Cluster Member Singles | On | Con Show Clusters Only attivo, mantiene visibili i marcatori singoli che appartengono a un cluster rilevato. |
| Show Strong Cluster Start Marker | Off | Disegna un piccolo marcatore alla barra in cui un cluster forte ha raggiunto per la prima volta lo stato "strong". |
| S/R Levels continuation | n/a | Estende le zone S/R e le barre di livello fino all'ultima barra del grafico invece di fermarsi al termine della sessione. |
| Enable Support/Resistance Validation | Off | Dopo che un cluster è disegnato, monitora se il prezzo lo rispetta. I cluster bid agiscono come Supporto, quelli ask come Resistenza; una rottura chiara oltre la tolleranza invalida la zona. |
| S/R Deviation Mode | Points | Come viene letta la tolleranza di rottura: Points (assoluta, predefinita), Ticks (multiplo della dimensione del tick), oppure Percent (retaggio). |
| S/R Deviation Tolerance | 3.0 | La tolleranza prima che un supporto o una resistenza sia considerato rotto, nell'unità impostata sopra. ES ≈ 3 points, NQ ≈ 15, BTC ≈ 50. |
| Invalidation Action | Fade | Cosa succede a una zona fallita: Remove la elimina, Fade la riduce a un debole residuo tratteggiato. |
03 Imbalance Logic
| Setting | Default | Cosa fa |
|---|---|---|
| Imbalance Ratio | 3.0 | Quante volte più grande deve essere il volume di un lato per contare come squilibrio (3.0 = 3×). |
| Imbalance Depth (Ticks) | 2 | La distanza in tick dal massimo o dal minimo della barra entro cui uno squilibrio è ancora valido. |
| Require Rejection Filter | Off | Disegna solo gli squilibri confermati dal contesto di rifiuto e dagli eventuali filtri di qualità abilitati. Off riproduce le diagonali grezze in stile footprint. |
| Zero Opposing Volume = Extreme Imbalance | On | Tratta un volume nullo del lato opposto come squilibrio massimo. Consigliato per la riproduzione in stile footprint. |
| Enable Local Extremes Filter | Off | Richiede che il rifiuto avvenga in corrispondenza o vicino a un estremo di prezzo locale recente. |
| Local Extremes Lookback Bars | 6 | Il numero di barre precedenti usate per giudicare se il rifiuto si trova su un estremo locale. |
| Local Extremes Tolerance (Ticks) | 1 | Quanto lontano in tick dal massimo o minimo locale recente conta ancora come estremo valido. |
| Enable Follow-Through Confirmation | Off | Richiede che una barra successiva si allontani dall'area di rifiuto prima di confermare il contesto. |
| Follow-Through Bars | 1 | Il numero massimo di barre future esaminate per la conferma dopo la barra di rifiuto. |
| Minimum Follow-Through Ticks | 2 | Il tragitto di prezzo minimo, in allontanamento dallo squilibrio, richiesto per il follow-through. |
| Enable Prior Directional Push Filter | Off | Richiede una spinta chiara dentro l'area di rifiuto prima che il contesto sia confermato. |
| Prior Directional Push Bars | 3 | Il numero di barre precedenti esaminate per la pressione direzionale verso l'area. |
| Min Directional Push Count | 2 | Il numero minimo di conferme direzionali richiesto entro quel lookback. |
| Require Exhaustion Context | Off | Richiede che la barra di rifiuto mostri un'estensione extra limitata e un recupero significativo in chiusura (esaurimento). |
| Exhaustion Lookback Bars | 3 | Il numero di barre precedenti usate per confrontare la barra di rifiuto con la spinta in arrivo. |
| Exhaustion Max Extension (Ticks) | 2 | La massima estensione aggiuntiva oltre l'estremo precedente ancora accettata come esaurimento. |
| Exhaustion Min Recovery (%) | 50 | La percentuale minima del range della barra di rifiuto che deve essere recuperata verso la chiusura. |
04 Imbalance Visualization
| Setting | Default | Cosa fa |
|---|---|---|
| Show Circles | On | Disegna ogni squilibrio come un cerchio. |
| Show Rectangles | Off | Disegna ogni squilibrio come un rettangolo invece che come un cerchio. |
| Show Volume Text | On | Stampa il volume scambiato al centro di ogni simbolo. |
| Show S/R Zones | On | Disegna zone di supporto e resistenza ombreggiate dai cluster di squilibri. |
| Ask Imbalance Color | Red | Il colore per gli squilibri ribassisti (lato ask). |
| Ask Text Color | MediumVioletRed | Il colore del testo del volume sugli squilibri ask. |
| Bid Imbalance Color | LimeGreen | Il colore per gli squilibri rialzisti (lato bid). |
| Bid Text Color | Green | Il colore del testo del volume sugli squilibri bid. |
| Context Confirmed Imb. Color | LightSkyBlue | Il colore del contorno per gli squilibri confermati dal contesto. |
| Opacity % | 80 | L'opacità di cerchi e zone. Più basso è più trasparente. |
| Symbol Radius | 15 | Il raggio base di ogni simbolo in pixel; scala con lo zoom. |
| Min Symbol Radius | 8 | Il raggio più piccolo consentito con lo zoom molto lontano. |
| Max Symbol Radius | 40 | Il raggio più grande consentito con lo zoom ravvicinato. |
| Font Size | 10 | La dimensione del font per il testo del volume dentro i simboli. |
| Show Live Imbalance Preview | Off | Solo in tempo reale: disegna marcatori vuoti provvisori sulla barra in formazione che possono sparire prima della chiusura. I marcatori finali non ne risentono. |
| Live Preview Throttle (ms) | 300 | L'intervallo minimo tra i ricalcoli dell'anteprima sulla barra in formazione. |
05 DOM Dominance
| Setting | Default | Cosa fa |
|---|---|---|
| Enable DOM Dominance | Off | Abilita la lettura in tempo reale del rapporto del book (Level 2) dalla liquidità in attesa. |
| DOM Levels (Top-N) | 10 | Il numero di livelli del book per lato usati per il rapporto. 1 significa solo la cima del book. |
| DOM Ratio Threshold | 2.0 | Rialzista quando il rapporto bid/ask è sopra questo valore; ribassista quando è sotto il suo reciproco. |
06 DOM Visualization
| Setting | Default | Cosa fa |
|---|---|---|
| Show DOM Markers | Off | Disegna un marcatore quando il rapporto DOM è nettamente rialzista o ribassista. |
| Show DOM Text Overlay | On | Mostra una piccola etichetta in alto a destra con il rapporto DOM attuale. |
| DOM Text Decimals | 2 | Il numero di decimali nel testo del rapporto DOM. |
07 Performance
| Setting | Default | Cosa fa |
|---|---|---|
| Cache Historical Bars | 500 | Il numero massimo di barre storiche mantenute nella cache interna per i calcoli. |
| Keep ALL Historical Signals | Off | Mantiene in memoria ogni singolo squilibrio rilevato senza eliminare i più vecchi. |
08 Session Settings
| Setting | Default | Cosa fa |
|---|---|---|
| Ignore Session Filter | Off | Quando è attivo, le finestre di sessione vengono ignorate e gli squilibri sono elaborati in qualsiasi momento. |
| Use Pre-Market | On | Abilita la finestra Pre-Market. |
| Pre Market Start (HH:mm) | 09:00 | L'orario di inizio del Pre-Market, nel tuo orario locale. |
| Pre Market End (HH:mm) | 13:00 | L'orario di fine del Pre-Market, nel tuo orario locale. |
| Use RTH | On | Abilita la finestra Regular Trading Hours. |
| RTH Start (HH:mm) | 15:00 | L'orario di inizio dell'RTH, nel tuo orario locale. |
| RTH End (HH:mm) | 22:00 | L'orario di fine dell'RTH, nel tuo orario locale. |
09 Help & Hotkey
| Setting | Default | Cosa fa |
|---|---|---|
| Show Help Panel | n/a | Mostra o nasconde il pannello di aiuto sul grafico. Condiviso tra i grafici. |
| Enable Help Hotkey | n/a | Ti permette di aprire o chiudere il pannello di aiuto con una scorciatoia da tastiera. Condiviso tra i grafici. |
| Assigned Help Hotkey | CTRL + H | La scorciatoia che apre o chiude il pannello di aiuto. Sola lettura. |
| Help Panel Width (px) | n/a | La larghezza del pannello di aiuto in pixel. Condivisa tra i grafici. |
| Help Panel Height (px) | n/a | L'altezza del pannello di aiuto in pixel. Condivisa tra i grafici. |
| Help Panel Opacity (%) | n/a | L'opacità del pannello di aiuto, da 0 a 100. Condivisa tra i grafici. |
10 Footprint Cache
| Setting | Default | Cosa fa |
|---|---|---|
| Enable Footprint Disk Cache | On | Salva il footprint di ogni barra così un ricaricamento riproduce esattamente ciò che è stato tracciato in tempo reale, senza stime sintetiche. |
| Backfill missing cache from TickReplay | Off | Se Tick Replay è attivo e una barra non ha un record in cache, consente la ricostruzione dai dati tick. Off mantiene i ricaricamenti identici al live. |
| Allow Estimated Historical Data (synthetic) | Off | Se non è disponibile alcun dato tick o cache, approssima il footprint dal volume della barra. Non consigliato. |
11 Auction Engine
Queste impostazioni fanno qualcosa solo quando Flow.42 AuctionEngine è sullo stesso grafico.
| Setting | Default | Cosa fa |
|---|---|---|
| Auction Modulation | Subtle | Attenua i marcatori che vanno contro la tesi dell'asta mantenendo a piena opacità quelli allineati e neutri. Off significa nessuna attenuazione. Opzioni: Off, Subtle, Strong. |
| Auction Context | Live | Se l'attenuazione usa la lettura corrente del motore (Live) o la lettura com'era alla barra di ciascun marcatore (Historical). |
13. Impostazioni iniziali consigliate
Appena installato, VolImbalance mostra squilibri grezzi in stile footprint: rapporto 3×, Min Volume 100, volume opposto nullo trattato come estremo. È un buon modo per vedere per la prima volta dove atterrano gli squilibri sul tuo strumento e sul tuo timeframe.
Da lì, due strade affinano il quadro. Per trovare i livelli che hanno tenuto, attiva Enable Cluster Detection ed Enable Support/Resistance Validation, imposta la tolleranza di deviazione per il tuo strumento (ES ≈ 3 points, NQ ≈ 15, BTC ≈ 50) e osserva quali zone sopravvivono. Per trovare i singoli squilibri di massima qualità, attiva Require Rejection Filter e aggiungi i filtri di contesto uno alla volta (Local Extremes, poi Follow-Through, poi Prior Push o Exhaustion) finché i marcatori non corrispondono alle inversioni che ti interessano.
Se fai trading sull'intera sessione, considera Adaptive Scaling così le tue soglie di volume restano sensate dall'apertura affollata fino alla pausa di metà giornata. E regola il rapporto di squilibrio sul tuo strumento: i book più sottili possono richiedere un rapporto più basso per produrre conteggi utili, quelli più pesanti un rapporto più alto per restare selettivi.
14. Risoluzione dei problemi
Nessuno squilibrio sulle barre storiche. Gli squilibri del footprint hanno bisogno di dati reali prezzo per prezzo. Verifica che la Footprint Disk Cache sia attiva (così le barre registrate in tempo reale vengono riprodotte), oppure abilita Tick Replay e il Backfill per le barre più vecchie. Con le stime sintetiche disattivate (l'impostazione predefinita sicura), le barre senza dati reali non mostrano nulla invece di indovinare.
Gli output di automazione valgono 0 sulle barre storiche. La barra non aveva dati reali prezzo per prezzo quando è stata elaborata: si trova fuori dai cinque giorni della Footprint Disk Cache e il Backfill è disattivato, oppure Tick Replay è disattivato sulla serie di dati. Per un backtest abilita Tick Replay e Backfill missing cache from TickReplay su quel grafico e ricarica. I segnali in tempo reale non ne risentono.
Il supporto chiede la diagnostica. Gli indicatori Flow.42 per impostazione predefinita non scrivono nulla nella finestra NinjaScript Output. Se il supporto te lo chiede, crea un file vuoto di nome diagnostics.on nella cartella Documents\NinjaTrader 8\Flow42 e ricarica l'indicatore; da quel momento riporta quante barre storiche sono state saltate, quanto tempo ha richiesto l'elaborazione dello storico e, su richiesta, i tempi per ogni fase. Elimina il file e ricarica per disattivarla.
Troppi o troppo pochi squilibri. Alza Imbalance Ratio o Min Volume per diradarli; abbassali per vederne di più. Su strumenti con profili di volume molto diversi, regola questi valori sullo strumento invece di aspettarti che una sola impostazione vada bene per tutti.
I cluster non si formano mai. Verifica che Enable Cluster Detection sia attivo e che Min Imbalances in Cluster, Min Cluster Volume e la finestra del cluster siano raggiungibili per il tuo strumento. Valori troppo rigidi possono impedire la formazione di qualsiasi cluster.
Una zona si è rotta ma è ancora mostrata. È la modalità Fade che la mantiene come storia (tratteggiata, sbiadita, con un marcatore di rottura). Passa Invalidation Action a Remove se preferisci che le zone rotte spariscano. Ricorda che la rottura è misurata dal bordo della zona più la tolleranza: il prezzo che testa la zona non la rompe.
L'overlay DOM non mostra nulla. DOM Dominance ha bisogno di un feed Level 2 (Market Depth) in tempo reale ed è solo live. Non si popolerà sulle barre storiche o senza dati di profondità. Alcuni feed forniscono meno livelli di book di altri; se la lettura sembra scarna, riduci DOM Levels per adeguarlo a ciò che il tuo feed fornisce.
Il rapporto DOM non passa mai a rialzista o ribassista. È letto come rialzista sopra la soglia e ribassista sotto il reciproco; una soglia impostata troppo in alto scatterà raramente. Abbassa DOM Ratio Threshold per una lettura più reattiva.
15. Glossario
Squilibrio (Imbalance): un livello di prezzo dentro una barra dove il volume scambiato di un lato ha nettamente superato quello dell'altro.
Squilibrio bid (rialzista): l'acquisto ha sopraffatto la vendita a quel livello; tende ad agire come supporto. Disegnato in verde.
Squilibrio ask (ribassista): la vendita ha sopraffatto l'acquisto a quel livello; tende ad agire come resistenza. Disegnato in rosso.
Cluster: diversi squilibri raggruppati attorno allo stesso prezzo, disegnati come una zona.
Validazione dei Supporti / Resistenze: il seguire una zona cluster dopo che è disegnata per vedere se il prezzo continua a rispettarla.
Squilibrio confermato dal contesto: uno squilibrio che ha superato anche i filtri di rifiuto e gli eventuali filtri di qualità abilitati; segnato con un contorno distinto.
Scala adattiva: l'adattamento automatico delle soglie di volume alla curva del volume in base all'ora del giorno.
DOM dominance: una lettura in tempo reale di quale lato detiene più liquidità in attesa nel book degli ordini, come rapporto bid/ask.
Footprint disk cache: il record salvato del volume al prezzo di ogni barra che permette a un ricaricamento di riprodurre esattamente ciò che è stato mostrato in tempo reale.
Tick Replay: una funzione di NinjaTrader che riproduce i dati tick storici, permettendo a VolImbalance di ricostruire la scala prezzo per prezzo per le barre passate.
Flow.42 VolImbalance è uno strumento di contesto e visualizzazione. Non fornisce segnali di trading automatici né consulenza di trading. Trade less. Trade better. Trade with clarity.
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