Un guide sur Min Volume, Min Cluster Volume, et leur rapport avec ce que votre marché échange réellement.
1. La première chose à comprendre
Chaque nombre dans ces réglages est un nombre de contrats. Ce qui compte comme « beaucoup » dépend entièrement de combien votre instrument échange :
- 100 contrats, c'est un déséquilibre énorme dans un marché mince, et à peine une broutille dans un marché très liquide.
- Les réglages ne sont donc pas universels. Ils s'adaptent au volume quotidien du marché que vous tradez.
C'est la partie que la plupart des gens ratent : vous ne fixez pas un « bon nombre » dans l'abstrait, vous dites à l'indicateur « dans mon marché, voilà à quoi ressemble ‘assez grand’. »
Bonne nouvelle : l'Adaptive Scaling gère déjà pour vous la partie heure de la journée (ouverture chargée vs déjeuner calme). Vous n'avez qu'à régler le niveau pour votre instrument ; le moteur s'occupe de l'horloge.
2. Deux niveaux : un déséquilibre isolé vs un cluster
Les deux indicateurs travaillent en deux étapes, et il y a un réglage pour chaque étape.
Min Volume : la brique de base isolée
Le plus petit déséquilibre unique (à un seul prix) que l'indicateur va même regarder. Tout ce qui est plus petit est traité comme du bruit et ignoré.
Min Cluster Volume : la structure empilée
Un cluster, c'est plusieurs déséquilibres qualifiants empilés proches les uns des autres en prix. Min Cluster Volume est le total combiné de tous les déséquilibres de cette pile. C'est ce qui distingue un simple print passager d'une zone réelle et défendue.
La relation entre les deux :
déséquilibre unique → filtré par Min Volume
plusieurs empilés → filtré par Min Cluster Volume (leur SOMME)
La règle d'or qui les relie :
Min Cluster Volume doit être nettement supérieur à (Min Imbalances in Cluster × Min Volume).
Pourquoi : si vous exigez 3 déséquilibres et que chacun n'a qu'à franchir Min Volume, le plus petit cluster possible vaut déjà 3 × Min Volume. Fixer Min Cluster Volume au-dessus de ce seuil signifie qu'un cluster ne compte que lorsqu'il est vraiment significatif, pas juste trois prints de taille minimale qui se sont trouvés proches les uns des autres.
Exemple (valeurs par défaut de VolImbalance) : Min Volume 100, Min Imbalances 3 → une pile au strict minimum = 300. Min Cluster Volume est réglé à 500, de sorte que le cluster doit être sensiblement plus gros que le strict minimum pour se qualifier. Cet écart est intentionnel.
3. En quoi les deux indicateurs diffèrent
Ils partagent la même logique de filtre, mais l'utilisent à des fins différentes, d'où des niveaux recommandés différents.
- VolImbalance signale les déséquilibres et les clusters de déséquilibres au moment où ils se produisent. Il tourne un peu plus strict (nombres plus élevés) : vous ne voulez voir marquées que les structures les plus nettes.
- AbsorptionMap cherche des clusters qui se font ensuite absorber (défendre) par de la liquidité au repos. Il part d'une base légèrement plus basse, parce que le contrôle d'absorption qui suit fait un filtrage supplémentaire par-dessus.
C'est pourquoi les valeurs de départ recommandées ci-dessous ne sont pas identiques entre les deux : c'est voulu.
4. Réglages recommandés
Point de départ (nos valeurs par défaut : calibrées pour des futures d'indices liquides, par exemple NQ)
| Réglage | VolImbalance | AbsorptionMap |
|---|---|---|
| Min Volume | 100 | 50 |
| Min Volume Floor | 50 | 25 |
| Min Imbalances in Cluster | 3 | 3 |
| Min Cluster Volume | 500 | 400 |
| Min Cluster Volume Floor | 375 | 300 |
| Cluster Price Tolerance (ticks) | 3 | 3 |
Les deux valeurs Floor suivent une règle simple que nous recommandons de conserver :
- Min Volume Floor ≈ 50 % de Min Volume
- Min Cluster Volume Floor ≈ 75 % de Min Cluster Volume
(Ce sont les lignes de sécurité des heures calmes pour l'Adaptive Scaling. Voir le guide Adaptive Scaling.)
S'adapter à votre marché
Partez du tableau ci-dessus, puis mettez à l'échelle à la fois Min Volume et Min Cluster Volume, ensemble, selon la liquidité de votre instrument :
| Votre marché | Mettez les nombres à l'échelle | Exemple (Min Volume de VolImbalance) |
|---|---|---|
| Très liquide (par exemple ES, gros FX, brut) | vers le haut ~1,5 à 2× | 150 à 200 |
| Liquidité standard (par exemple NQ) | tels quels (valeurs par défaut) | 100 |
| Plus mince / Micros (MNQ, MES, marchés plus petits) | vers le bas ~3 à 5× | 20 à 35 |
Gardez le ratio entre Min Volume et Min Cluster Volume à peu près identique lorsque vous mettez à l'échelle : déplacez-les ensemble, pas indépendamment.
La boucle de réglage en 60 secondes (sans calcul)
- Chargez les valeurs par défaut de votre catégorie d'instrument ci-dessus.
- Observez une séance normale.
- Trop de marques / trop encombré ? → montez Min Volume (et Min Cluster Volume avec lui).
- Trop peu de marques / des zones évidentes manquent ? → baissez-les.
- Activez l'Adaptive Scaling (et chargez ~5 jours d'historique de graphique) pour que le niveau que vous venez de trouver reste correct toute la journée et la nuit.
Voilà : vous réglez selon l'allure de votre graphique, ce qui est exactement la raison d'être de ces réglages.
5. En bref
- Les nombres sont des contrats : accordez-les à ce que votre marché échange.
- Min Volume = un déséquilibre doit être au moins aussi grand. Min Cluster Volume = une pile de déséquilibres, combinés, doit être au moins aussi grande.
- Gardez Min Cluster Volume au-dessus de (Min Imbalances × Min Volume) pour que les clusters signifient quelque chose.
- Partez de nos valeurs par défaut, montez pour les marchés très liquides, baissez pour les marchés minces/micro, et laissez l'Adaptive Scaling gérer l'heure de la journée.