VolLiqMeter | Flow.42 Wiki

Le contexte d'abord. La pression ensuite. L'exécution enfin.

Table des matières

Vue d'ensemble
Ce que vous voyez sur le graphique
Volume agresseur : glissant ou projeté
Liquidité moyenne
Déplacer et disposer les panneaux
Lire le compteur
Référence complète des paramètres
Démarrage rapide
Dépannage
Glossaire

1. Vue d'ensemble

Flow.42 VolLiqMeter garde à tout moment deux questions résolues sur votre graphique : combien de liquidité repose dans le carnet d'ordres en ce moment, et avec quelle force le flux des transactions vient frapper dedans. C'est un compteur de contexte, pas un outil de signal : pas de flèches, pas de recommandations, juste deux panneaux nets que vous lisez d'un coup d'œil.

La valeur est dans l'association. La liquidité seule vous dit l'épaisseur du carnet ; le volume agresseur seul vous dit l'activité du flux. Ensemble, ils vous disent quelque chose que ni l'un ni l'autre ne peut dire seul. Un carnet mince sous une forte agression signifie que le prix peut voyager vite, avec peu de taille passive pour le ralentir. Un carnet épais sous la même agression signifie que quelqu'un absorbe peut-être, et que les mouvements risquent de caler. VolLiqMeter place les deux chiffres côte à côte pour que cette lecture tienne en un coup d'œil.

Il fonctionne sur les futures, le FX et le crypto, en formatant ses chiffres pour convenir à chacun afin que les panneaux restent lisibles que vous tradiez des contrats, des lots ou des coins. Parce qu'il lit le carnet d'ordres en direct et le flux des transactions en direct, c'est un outil en temps réel. Les décisions qu'il éclaire restent entièrement les vôtres.

2. Ce que vous voyez sur le graphique

VolLiqMeter dessine deux panneaux que vous pouvez glisser où vous voulez sur le graphique.

Le panneau Aggressor Vol. montre combien de volume d'ordres au marché s'exécute en ce moment. Un grand chiffre Total figure en haut (bid plus ask), avec la répartition en dessous : Ask est le volume qui s'est négocié dans l'offre, les acheteurs qui la lèvent, et Bid est le volume qui s'est négocié dans le bid, les vendeurs qui le frappent. Le titre du panneau porte le mode et la fenêtre sur deux lignes, par exemple « Aggressor Vol. (last) » au-dessus de « Period 30s ». La mention « (last) » signifie une véritable fenêtre glissante ; « (proj.) » signifie un taux projeté (voir la suite).

Le panneau Avg. Liquidity montre l'épaisseur du carnet. Un grand chiffre Avg. Liquidity en haut est la moyenne des deux côtés, avec Ask et Bid donnant la taille passive moyenne de chaque côté sur la plage de profondeur que vous avez choisie. Le titre indique cette plage, par exemple « DOM Level 1 à 40 ».

Par défaut, les chiffres Bid sont dessinés en vert lime et les chiffres Ask en cramoisi, afin que les panneaux se lisent d'un coup d'œil. Les deux couleurs, et tout le reste de l'apparence des panneaux, sont configurables.

3. Volume agresseur : glissant ou projeté

VolLiqMeter lit le flux des transactions en direct et trie chaque transaction selon l'endroit où elle s'est imprimée par rapport au bid et à l'ask courants : les transactions dans le bid comptent comme Bid (vente agressive), les transactions dans l'offre comptent comme Ask (achat agressif). Cela vous donne une lecture pratique de « qui est agressif en ce moment » sans avoir besoin d'un graphique footprint. Les gros remplissages d'iceberg qui s'impriment en une salve de petites transactions à un même prix sont regroupés en une seule entrée, afin que les chiffres restent propres plutôt que gonflés.

Le comportement de la fenêtre est fixé par Use Rolling Window :

On (recommandé) vous donne la véritable somme des N dernières secondes, une authentique fenêtre glissante qui suit la vitesse du flux. Le titre affiche « (last) ».
Off bascule en projection : le compteur mesure le taux actuel et le projette sur une période complète, donnant un chiffre plus lisse et moins nerveux en début de période. Le titre affiche « (proj.) ».

La longueur de la fenêtre elle-même est Volume Period, de 1 à 300 secondes. Une période plus courte réagit plus vite et paraît plus nerveuse ; une plus longue est plus stable. Si les chiffres paraissent trop nerveux, allongez la période ou passez en mode projection.

4. Liquidité moyenne

Le panneau de liquidité lit le Market Depth en direct et rapporte la taille passive moyenne par niveau de chaque côté, sur la plage de profondeur que vous choisissez. Le Level 1 est le haut du carnet (le meilleur bid et le meilleur ask), et les niveaux se comptent plus en profondeur à partir de là. Avec DOM Level from et DOM Level to, vous fixez l'étendue qui est moyennée : une plage étroite près du sommet reflète ce qui défend immédiatement le prix, tandis qu'une plage plus large reflète le carnet plus étendu.

Ce panneau dépend d'un flux Level 2 Market Depth. Si votre flux de données ne fournit pas la profondeur pour un instrument, ou si la profondeur n'est pas activée, les chiffres de liquidité restent à zéro tandis que le panneau agresseur continue de fonctionner à partir du flux des transactions.

5. Déplacer et disposer les panneaux

Les deux panneaux sont déplaçables. Cliquez et maintenez un panneau, déplacez-le où vous le voulez, et relâchez pour le fixer. Les positions sont stockées en coordonnées relatives du graphique, si bien qu'ils restent là où vous les avez placés lorsque vous redimensionnez le graphique. Disposez-les une fois, puis enregistrez votre modèle de graphique ou votre espace de travail pour conserver la disposition.

Pour réinitialiser les positions, le plus simple est d'ouvrir la boîte de dialogue Indicators du graphique, de sélectionner VolLiqMeter et de le réinitialiser, ou de retirer et rajouter l'indicateur.

6. Lire le compteur

VolLiqMeter est un filtre de contexte rapide. Quelques lectures courantes :

Carburant de breakout. Le volume agresseur monte tandis que la liquidité est mince : le prix peut voyager vite parce qu'il y a peu de taille passive pour le ralentir.

Risque d'absorption ou de stagnation. Le volume agresseur monte mais la liquidité reste élevée : quelqu'un absorbe peut-être le flux. Attendez-vous à davantage de comportement en à-coups.

Rotation en chop. Le volume agresseur est faible avec une liquidité modérée à élevée : souvent un marché en rotation où les mouvements peinent à s'étendre.

Bataille à forte activité. Le volume agresseur est élevé et la liquidité élevée : forte participation des deux côtés. Guettez un retrait soudain de liquidité ou un basculement de l'équilibre agresseur.

Ce sont des façons de cadrer ce que vous voyez, pas des signaux de trade. Le compteur vous donne le contexte ; la décision est la vôtre.

7. Référence complète des paramètres

Les réglages apparaissent dans le panneau de propriétés de NinjaTrader, regroupés comme vous les y voyez. « Default » est la valeur avec laquelle l'indicateur est livré.

Parameter

Setting	Default	Ce que cela fait
DOM Level from	1	Le niveau de profondeur de départ pour la moyenne de liquidité. Le Level 1 est le haut du carnet.
DOM Level to	40	Le niveau de profondeur de fin pour la moyenne de liquidité.
Volume Period (seconds)	30	La longueur de fenêtre pour le volume agresseur, de 1 à 300 secondes.
Use Rolling Window	On	On donne la véritable somme des N dernières secondes (recommandé) ; off projette le taux actuel sur une période complète.

Appearance

Setting	Default	Ce que cela fait
Panel Background Color	Black	La couleur de fond des deux panneaux.
Panel Opacity	60	La transparence du panneau, de 0 (entièrement transparent) à 100 (entièrement opaque).
Border Color	White	La couleur de bordure des panneaux.
Border Thickness	1	L'épaisseur de bordure en pixels (0 à 5).
Show Border	On	Affiche ou masque la bordure autour des panneaux.
Bid Color	LimeGreen	La couleur des chiffres Bid.
Ask Color	Crimson	La couleur des chiffres Ask.
Text Color	White	La couleur des titres et du chiffre total.
Font Family	Arial	Tout nom de police installée.
Text Size	12	La taille de police en points (8 à 24).

Help & Hotkey

Setting	Default	Ce que cela fait
Show Help Panel	n/a	Affiche ou masque le panneau d'aide Flow.42 sur le graphique.
Enable Help Hotkey	n/a	Active le basculement du panneau d'aide avec le raccourci Flow.42.
Assigned Help Hotkey	CTRL + H	Le raccourci qui bascule le panneau d'aide. En lecture seule.
Help Panel Width (px)	n/a	La largeur du panneau d'aide en pixels.
Help Panel Height (px)	n/a	La hauteur du panneau d'aide en pixels.
Help Panel Opacity (%)	n/a	L'opacité du panneau d'aide, de 0 à 100.

8. Démarrage rapide

Ajoutez VolLiqMeter à un graphique et, si vous voulez que le panneau de liquidité se mette à jour, assurez-vous que votre flux de données fournit le Level 2 Market Depth. Les valeurs par défaut offrent une bonne première lecture : une fenêtre glissante de 30 secondes pour le volume agresseur et une plage DOM de 1 à 40 pour la liquidité. Glissez les deux panneaux où vous les aimez, puis enregistrez votre modèle de graphique ou votre espace de travail pour que la disposition tienne.

À partir de là, réglez à votre goût. Allongez le Volume Period si les chiffres paraissent nerveux, resserrez la plage DOM si vous vous souciez surtout de ce qui défend le prix tout en haut du carnet, et réglez les couleurs et la police pour qu'elles s'accordent à votre graphique.

9. Dépannage

Les panneaux n'apparaissent pas. VolLiqMeter construit ses panneaux une fois que les données en temps réel circulent. Assurez-vous d'être connecté à un flux de données et que le graphique tourne en direct plutôt que d'afficher une vue historique statique.

La liquidité est toujours à zéro. Le panneau de liquidité a besoin d'un flux Level 2 Market Depth. Votre flux ne fournit peut-être pas la profondeur pour cet instrument, ou elle doit peut-être être activée : certains courtiers exigent un abonnement de profondeur de marché distinct. Le panneau agresseur fonctionnera tout de même à partir du flux des transactions.

Le volume agresseur est toujours à zéro. Aucune transaction en direct n'arrive : une déconnexion, un marché fermé, ou un instrument qui ne diffuse pas. Notez que la liquidité ne se rejoue pas historiquement, puisque la profondeur n'est pas disponible sous forme d'historique.

Les chiffres paraissent trop nerveux. Augmentez le Volume Period (45 ou 60 secondes, par exemple), ou désactivez Use Rolling Window pour utiliser le mode projection et obtenir une lecture plus lisse.

Les panneaux cessent de se mettre à jour quand le graphique est masqué. C'est voulu : VolLiqMeter met en pause le traitement de la profondeur et du flux lorsque la fenêtre du graphique est réduite ou masquée, pour économiser les ressources. Lorsque vous ramenez le graphique, les panneaux reprennent à l'instant présent ; ils ne comblent pas la lacune. Gardez le graphique visible si vous avez besoin d'une surveillance continue.

10. Glossaire

Volume agresseur : le volume des ordres au marché qui se négocient dans le carnet, réparti selon le côté qu'ils frappent.

Bid (agresseur) : volume qui s'est négocié dans le bid : vente agressive, les vendeurs qui frappent le bid.

Ask (agresseur) : volume qui s'est négocié dans l'offre : achat agressif, les acheteurs qui lèvent l'offre.

Liquidité : la taille passive présente dans le carnet d'ordres, en attente d'être négociée.

DOM level : un niveau de profondeur dans le carnet d'ordres ; le level 1 est le haut du carnet (meilleur bid et meilleur ask), les niveaux plus profonds se comptant vers l'extérieur.

Fenêtre glissante : la véritable somme de l'activité sur les N dernières secondes.

Mode projection : une estimation qui prend le taux actuel et le projette sur une période complète.

Haut du carnet : le meilleur bid et le meilleur ask, les prix les plus proches du marché.

Flow.42 VolLiqMeter est un outil de contexte et de visualisation. Il ne fournit pas de signaux de trade automatiques ni de conseils de trading. Trade less. Trade better. Trade with clarity.