Les marchés ne sont pas aussi actifs tout au long de la journée. La cloche d'ouverture est bruyante ; le déjeuner est calme ; la nuit est presque silencieuse. Un filtre de volume fixe et unique ne peut pas convenir à tout cela : réglez-le pour l'ouverture et il devient aveugle à midi ; réglez-le pour midi et il est noyé sous le bruit à l'ouverture.

Adaptive Scaling résout cela automatiquement. Il apprend l'activité typique de chaque moment de la journée et ajuste votre filtre de déséquilibre en conséquence : plus strict quand le marché est actif, plus sensible quand il est calme. Ainsi un déséquilibre significatif est signalé qu'il survienne à 9h30 ou à 2h du matin, sans que vous touchiez à quoi que ce soit.

Les maths, en mots simples

Voyez cela comme un simple curseur entre 0 et 100 % :

L'indicateur calcule ce pourcentage à partir de votre propre historique de graphique : il demande simplement « à quel point ce moment de la journée est-il actif, d'ordinaire ? » et tourne le curseur en conséquence. Heure active → barre haute. Heure calme → barre basse. Voilà toute l'idée.

Exemple : avec un Min Volume de 40, un après-midi (autour de 75 %) fait tourner le filtre à environ 30, tandis qu'une mi-journée calme (autour de 50 %) le fait tourner à environ 20. Même réglage, automatiquement juste pour l'heure.

Les réglages

Min Volume (et Min Cluster Volume)

Votre seuil pendant la partie la plus active de la journée. Réglez Min Volume sur ce qui paraît juste à l'ouverture pour les déséquilibres isolés, et Min Cluster Volume pour les groupes de déséquilibres empilés à un même prix. Ce sont vos curseurs principaux : tout le reste ne fait que les protéger.

Min Volume Floor (et Min Cluster Volume Floor)

Le niveau le plus bas auquel le filtre peut jamais descendre, quel que soit le calme du marché. C'est une ligne de sécurité : elle empêche le filtre de glisser si bas pendant les heures creuses que du bruit aléatoire s'y faufile.

Une façon simple de le régler : « Quel est le plus petit déséquilibre auquel je ferais encore confiance à 3h du matin ? » Ce nombre est votre plancher. Réglez-le bas et il ne garde que la session de nuit ; réglez-le près de votre Min Volume et il empêche aussi le filtre de jour de devenir trop lâche.

Astuce : le plancher n'agit que lorsque le marché est assez calme pour y pousser le filtre. Pendant les heures actives, c'est votre Min Volume qui commande, alors n'attendez pas du plancher qu'il change grand-chose autour de l'ouverture : c'est voulu.

Adaptive Label

Un petit affichage sur le graphique qui vous montre ce que le moteur fait en ce moment. Activez-le et vous verrez quelque chose comme :

VolImbalance Adaptive
f=0.75 | MinVol=30 | MinClusterVol=90

Pratique pour confirmer que le moteur est bien réglé et pour voir pourquoi quelque chose a été, ou n'a pas été, signalé. Tant que l'indicateur apprend encore votre historique de graphique, il affiche à la place warming up (x/3 sessions).

Use Day Factor

Adaptive Scaling ajuste selon le moment de la journée. Use Day Factor ajoute un ajustement selon le type de journée dans son ensemble : sessions calmes de jours fériés vs journées à fort volume comme le FOMC ou le CPI.

Quand il est activé, l'indicateur observe aussi comment le volume global d'aujourd'hui se compare à une journée normale, et pousse le filtre vers le haut les jours anormalement actifs et vers le bas les jours anormalement calmes. L'étiquette l'affiche alors comme un second nombre, par ex. f=0.75 x day=1.20. Laissez-le désactivé pour un trading normal ; activez-le si vous voulez que le filtre s'appuie sur les grands jours d'événements. C'est optionnel.

En bref

Réglez-le une fois pour l'ouverture, et l'indicateur reste correctement calé tout le jour et toute la nuit.