Version 1.0 · NinjaTrader 8 · edición española © 2026 TTW Trading Systems PTE. LTD. · Flow.42 Analytics · All rights reserved.
Primero el contexto. Luego la presión. La ejecución, al final.
Índice de contenidos
- Descripción general
- Lo que se ve en el gráfico
- Delta, CVD y Relative Delta Pressure
- La fuente del delta
- Detección de divergencias
- Filtros de divergencia
- La caché de historial
- Referencia completa de parámetros
- Ajustes iniciales recomendados
- Resolución de problemas
- Glosario
1. Descripción general
Flow.42 VolDelta responde a una pregunta, vela a vela: ¿quién manda, compradores o vendedores? Divide el volumen de cada vela en la parte que vino de la compra agresiva y la parte que vino de la venta agresiva, y sigue la diferencia acumulada entre ambas. Esa diferencia (el delta) y su total acumulado (el CVD) te dicen si son los compradores o los vendedores quienes cargan con el peso detrás de un movimiento.
El valor de verdad aparece cuando el delta y el precio no coinciden. Si el precio marca un nuevo máximo pero la compra que hay detrás es más débil que la vez anterior, puede que el movimiento vaya con lo justo. VolDelta vigila precisamente estas divergencias entre lo que hace el precio y lo que hace el delta, y las marca en tu gráfico.
VolDelta es un indicador de subpanel: dibuja su línea de CVD en un panel debajo del precio y puede dibujar líneas y etiquetas de divergencia sobre el propio gráfico de precio. Es una herramienta de contexto: te muestra el equilibrio de la presión y dónde esa presión deja de coincidir con el precio. Las decisiones de entrada, salida y riesgo siguen siendo tuyas.
2. Lo que se ve en el gráfico
En el subpanel, el elemento visual principal es la línea de CVD: el delta de volumen acumulado. Por defecto se dibuja en un rosa nítido, pero también puede colorearse según el signo del delta actual (verde cuando los compradores llevaron la vela, rojo cuando lo hicieron los vendedores), de modo que el color de la línea te indica el equilibrio inmediato mientras que su pendiente te indica la tendencia de la presión.
El indicador también calcula, aunque las oculta por defecto, otras cuatro salidas que puedes activar dándoles un color visible: el Buy Volume, el Sell Volume y el Delta por vela, y una Relative Delta Pressure normalizada. En el panel hay tres líneas de referencia (una línea de cero y una banda superior y otra inferior) para dar contexto a la Relative Delta Pressure, ya que esa medida se mueve de forma natural dentro de un rango fijo en torno a cero.
En el gráfico de precio, cuando las divergencias están activadas, VolDelta dibuja líneas de divergencia que conectan los dos swings implicados, con etiquetas opcionales. Las divergencias alcistas se dibujan en verde y las bajistas en rojo.
3. Delta, CVD y Relative Delta Pressure
El delta es la diferencia por vela entre la compra agresiva y la venta agresiva. Un delta positivo significa que los compradores fueron los agresores en esa vela; un delta negativo, que lo fueron los vendedores. Es la lectura en bruto de quién empujó.
El CVD (Cumulative Volume Delta) suma esos deltas a lo largo del tiempo, de modo que la línea sube mientras dominan los compradores y baja mientras lo hacen los vendedores. Dos ajustes lo modelan. CVD Mode elige entre un total acumulado continuo y una suma móvil sobre el Lookback Period: la versión móvil olvida las velas más antiguas y reacciona más rápido. CVD Reset Mode decide cuándo el total acumulado vuelve a cero: nunca, en cada corte de sesión (usando la plantilla de horas de negociación de tu gráfico) o cada día. Reiniciarlo mantiene el CVD legible dentro de una sesión en lugar de alejarse mucho de cero a lo largo de muchos días.
La Relative Delta Pressure es una medida normalizada de la presión neta a lo largo del lookback, expresada en una escala estable en torno a cero. Al estar normalizada, es comparable entre instrumentos y en el tiempo de una forma que el delta en bruto no lo es: las bandas de referencia del panel marcan dónde la presión se inclina de forma significativa hacia un lado.
4. La fuente del delta
La calidad de todo lo anterior depende de con qué limpieza se pueda dividir el volumen de cada vela en compra y venta. VolDelta puede obtener esa división de varias fuentes, elegidas con Delta Source:
- Auto (por defecto): prueba primero la mejor fuente disponible y recurre a otras según haga falta, de modo que siempre produce un valor sin que tengas que pensar en ello.
- Volumetric Bid/Ask: lee los totales de compra/venta por vela directamente de las velas Volumetric de NinjaTrader. La opción más precisa; requiere que el gráfico esté configurado con velas Volumetric.
- Tick Replay Bid/Ask: clasifica cada operación frente al bid/ask vigente, construyendo la división operación a operación. Funciona de forma nativa en tiempo real, y para las velas históricas necesita Tick Replay activado en la serie de datos.
- OHLC Proxy: una aproximación direccional que se usa cuando no hay datos reales de compra/venta disponibles. Siempre funciona, pero como infiere la presión a partir de la forma de la vela en lugar de datos reales de agresor, puede diferir de forma notable de una lectura real de bid/ask, sobre todo en zonas de chop o de mucha absorción. Trátalo como un recurso de reserva, no como un sustituto de los datos reales.
En modo Auto obtienes la mejor fuente que cada vela pueda ofrecer, de forma transparente. Cuando quieras certeza sobre lo que estás leyendo, fija la fuente de forma explícita.
5. Detección de divergencias
Una divergencia es un desacuerdo entre el precio y el delta: el precio marca un máximo más alto mientras el CVD marca un máximo más bajo (bajista: al nuevo máximo le falta compra detrás), o el precio marca un mínimo más bajo mientras el CVD marca un mínimo más alto (alcista: al nuevo mínimo le falta venta detrás). Para encontrarlas, VolDelta identifica primero los puntos de swing tanto en el precio como en el CVD, luego los empareja y comprueba si hay desacuerdo.
Cómo se encuentran los swings lo gobiernan los ajustes de Swing Detection. Swing Lookback fija cuántas velas a cada lado hacen falta para confirmar un swing, Swing Strength exige un cambio porcentual mínimo respecto al último swing del mismo tipo para que los pequeños vaivenes no cuenten, y Min Swing Distance y Min Time Distance imponen una separación mínima en velas y en minutos para que los swings no se agrupen demasiado juntos.
Cómo se emparejan los swings en una divergencia lo gobiernan los ajustes de Divergence. Tick Tolerance fija cuán cerca deben estar dos precios para contar como iguales, Max Swing Lookback limita cuántos swings hacia atrás llega el escaneo, y Max Swing Pair Distance limita cuánto pueden distar un swing de precio y un swing de CVD para poder emparejarse. Confirmed Divergences Only conviene entenderlo: con él activado, una divergencia solo se dibuja una vez que sus swings quedan fijados por un swing opuesto posterior, lo que reduce el comportamiento similar al repintado en el que una divergencia aparece y luego cambia a medida que se desarrollan las velas más recientes. Con él desactivado, ves las divergencias antes, pero aún pueden desplazarse mientras se forma el último swing.
6. Filtros de divergencia
No todas las divergencias tienen el mismo peso. Dos filtros opcionales te permiten conservar solo las que tienen participación real detrás, ambos desactivados por defecto.
El Volume Filter exige que la vela del segundo swing negocie bastante más que su media reciente, fijada por Volume Lookback (cómo se mide la media) y Volume Multiplier (cuánto por encima de la media se exige). Esto conserva las divergencias que se formaron con actividad genuina y descarta las que se formaron con poco volumen.
El Delta Imbalance Filter exige que la vela del segundo swing muestre un desequilibrio neto claro entre compra y venta, fijado por Min Abs Delta Ratio (por ejemplo, 0.2 significa una inclinación neta del 20% hacia un lado). Esto conserva las divergencias donde la lectura del delta es decisiva en lugar de marginal.
Activa uno de los dos o ambos cuando veas demasiadas divergencias débiles y quieras solo las respaldadas por volumen, por desequilibrio o por ambos.
7. La caché de historial
Los datos reales de compra/venta solo están disponibles en vivo o con Tick Replay. Para mantener tu gráfico histórico coherente con lo que viste en tiempo real, VolDelta puede persistir el delta real que calcula y volver a cargarlo más tarde. History Cache controla esto, con modos para leer y escribir, solo lectura, solo escritura o totalmente desactivado.
Varios ajustes afinan su comportamiento. Use Cache Fallback deja que el indicador recurra a los valores reales en caché antes de tirar de la aproximación OHLC en las velas históricas. Prefer Cache On Historical va más allá, prefiriendo los valores en caché en las velas históricas incluso cuando existen datos de tipo en vivo pero podrían estar incompletos (el tiempo real no se ve afectado). Cache Retention Days limita cuánto historial se conserva (0 lo conserva todo), y Cache Save Interval fija con qué frecuencia se escribe la caché durante el tiempo real: el valor por defecto busca un equilibrio entre la actividad de disco y la protección frente a la pérdida de datos.
Un ajuste merece una advertencia clara. Clear Cache On Start es un disparador de limpieza puntual, y no se reinicia solo. Si lo dejas activado, la caché se borra en cada recarga, lo que impide que la caché llegue a acumularse. Úsalo una vez para vaciar la caché y luego vuelve a desactivarlo.
8. Referencia completa de parámetros
Los ajustes aparecen en el panel de propiedades de NinjaTrader, agrupados tal como los ves allí. La columna «Default» indica el valor con el que se distribuye el indicador.
CVD Settings
| Setting | Default | Qué hace |
|---|---|---|
| Lookback Period | 14 | La longitud del lookback usada para el modo de CVD móvil y para la Relative Delta Pressure. |
| Show CVD | On | Muestra u oculta la gráfica de CVD en el subpanel. |
| Color CVD By Delta | On | Colorea la línea de CVD en verde o rojo según el signo del delta actual. Cuando está desactivado, la línea usa su color configurado (rosa por defecto). |
| CVD Mode | Cumulative | Cumulative mantiene un total continuo del delta; RollingLookback suma el delta a lo largo del Lookback Period. |
| CVD Reset Mode | Session | Cuándo el CVD acumulado vuelve a cero: None, Session (usando los cortes de sesión de las horas de negociación del gráfico) o Day. |
Delta Settings
| Setting | Default | Qué hace |
|---|---|---|
| Delta Source | Auto | De dónde procede el volumen de compra/venta: Auto (la mejor disponible con reserva), Volumetric Bid/Ask, Tick Replay Bid/Ask u OHLC Proxy. Véase la Sección 4. |
Swing Detection
| Setting | Default | Qué hace |
|---|---|---|
| Swing Lookback | 3 | El número de velas a cada lado necesarias para confirmar un swing. |
| Swing Strength | 0.5 | El cambio porcentual mínimo respecto al último swing del mismo tipo para que un swing cuente. |
| Min Swing Distance | 3 | La distancia mínima entre swings, en velas. |
| Min Time Distance | 5 | El tiempo mínimo entre swings, en minutos. |
Divergence
| Setting | Default | Qué hace |
|---|---|---|
| Tick Tolerance | 2 | La tolerancia, en ticks, para comparar dos precios. |
| Max Swing Lookback | 5 | El número máximo de swings hacia atrás que se escanean al buscar una divergencia. |
| Max Swing Pair Distance (Bars) | 12 | La distancia máxima en velas permitida para emparejar un swing de precio con un swing de CVD. |
| Confirmed Divergences Only | Off | Cuando está activado, solo dibuja las divergencias cuyos swings quedan fijados por un swing opuesto posterior, reduciendo el comportamiento similar al repintado. |
Divergence Filters
| Setting | Default | Qué hace |
|---|---|---|
| Use Volume Filter | Off | Solo marca una divergencia si el volumen de la vela del segundo swing supera su media reciente multiplicada por el multiplicador. |
| Volume Lookback | 20 | El lookback usado para calcular el volumen medio del filtro de volumen. |
| Volume Multiplier | 1.5 | El múltiplo del volumen medio exigido para el filtro de volumen. |
| Use Delta Imbalance Filter | Off | Solo marca una divergencia si la vela del segundo swing muestra un desequilibrio neto claro de compra/venta. |
| Min Abs Delta Ratio | 0.2 | El desequilibrio neto exigido para el filtro de desequilibrio (0.2 = 20%). |
Visualization
| Setting | Default | Qué hace |
|---|---|---|
| Bullish Divergence Color | LimeGreen | El color de las líneas de divergencia alcista. |
| Bearish Divergence Color | Red | El color de las líneas de divergencia bajista. |
| Divergence Line Width | 2 | El grosor de las líneas de divergencia. |
| Show Divergence Labels | Off | Muestra etiquetas de texto en las divergencias. |
| Show Divergence Lines | Off | Activa el dibujado de líneas de divergencia en el gráfico de precio. |
History Cache
| Setting | Default | Qué hace |
|---|---|---|
| History Cache | ReadWrite | Persiste los deltas reales de bid/ask en disco y los vuelve a cargar para las velas históricas. Modos: Off, ReadOnly, WriteOnly, ReadWrite. |
| Use Cache Fallback | On | Si no hay ninguna fuente real disponible, prueba los valores en caché antes de recurrir a la aproximación OHLC (solo histórico). |
| Prefer Cache On Historical | Off | Prefiere los valores en caché en las velas históricas incluso cuando existen datos de tipo en vivo pero pueden estar incompletos. El tiempo real no se ve afectado. |
| Cache Retention Days | 0 | Cuántos días de caché conservar. 0 lo conserva todo. |
| Clear Cache On Start | Off | Un borrado puntual de la caché al recargar. No se reinicia solo: vuelve a desactivarlo tras una limpieza, o la caché se borrará en cada recarga. |
| Cache Save Interval (min) | 5 | Con qué frecuencia se escribe la caché durante el tiempo real. 0 guarda solo al inicio de la sesión y al apagar. |
Gráficas y líneas de referencia
VolDelta ofrece cinco gráficas (BuyVolume, SellVolume, Delta, CVD y RelativeDeltaPressure) y tres líneas de referencia (una línea de cero, una banda superior y una banda inferior). Por defecto solo el CVD es visible (línea rosa y más gruesa); las demás quedan ocultas hasta que les asignes un color visible en los ajustes de la gráfica. Las bandas de referencia dan contexto a la Relative Delta Pressure, que se mueve en una escala estable en torno a cero.
9. Ajustes iniciales recomendados
De fábrica, VolDelta muestra una línea de CVD que se reinicia cada sesión y se colorea según el delta: una lectura limpia de la presión intradía que se reinicia en cada sesión para seguir siendo legible. Déjalo así un tiempo y simplemente observa cómo se inclina el CVD frente al precio: la coincidencia confirma un movimiento; el desacuerdo es el aviso temprano.
Para usar el motor de divergencias, activa Show Divergence Lines (y las etiquetas si quieres). Empieza sin los filtros para ver qué encuentra el motor, y luego añade el Volume Filter, el Delta Imbalance Filter o ambos cuando quieras solo las divergencias de mayor convicción. Si te molesta que las divergencias se desplacen en las velas más recientes, activa Confirmed Divergences Only para señales más estables y más tardías.
Para el delta más limpio, usa una fuente real. En gráficos Volumetric, la fuente Volumetric Bid/Ask es la más precisa; si no, activa Tick Replay para que las velas históricas obtengan una división real en lugar de la aproximación OHLC. Deja la History Cache activada para que tu gráfico histórico se mantenga coherente con lo que viste en vivo. Los ajustes más sensibles al instrumento y al estilo son los valores de detección de swings y los filtros de divergencia: ajústalos según con qué frecuencia quieras ver divergencias.
10. Resolución de problemas
El CVD parece simple volumen al alza/a la baja. Es la aproximación OHLC en acción: infiere la presión a partir de la dirección de la vela porque no había datos reales de compra/venta disponibles. Cambia a un gráfico Volumetric, o activa Tick Replay, para obtener una división real de bid/ask.
Las velas históricas difieren de lo que vi en vivo. El delta real necesita datos en vivo o de Tick Replay. Mantén la History Cache activada para que los valores reales que calculas en vivo se guarden y se vuelvan a cargar en las velas históricas; considera Prefer Cache On Historical si tu feed histórico está incompleto.
No se dibuja ninguna divergencia. Confirma que Show Divergence Lines está activado. Si los filtros están activados, puede que lo estén eliminando todo: desactívalos para confirmar que el motor encuentra divergencias, y luego reactívalos de forma selectiva. Unos ajustes de swing muy estrictos también pueden impedir que se formen swings.
Las divergencias aparecen y luego cambian. Es la naturaleza de la detección basada en swings mientras el último swing aún se está formando. Activa Confirmed Divergences Only para líneas más estables que confirman más tarde.
La caché nunca crece. Comprueba Clear Cache On Start: si se deja activado, la caché se borra en cada recarga. Desactívalo tras una limpieza puntual.
La Relative Delta Pressure apenas se aleja de cero, o las bandas parecen incorrectas. Las bandas están calibradas para la escala normalizada que usa esta medida con datos reales de bid/ask. Si antes fijaste valores de banda personalizados para una versión anterior, restablécelos a los valores por defecto.
11. Glosario
Delta: la diferencia por vela entre la compra agresiva y la venta agresiva. Positivo significa que los compradores fueron los agresores; negativo, que lo fueron los vendedores.
CVD (Cumulative Volume Delta): el total continuo del delta a lo largo del tiempo; sube mientras dominan los compradores, baja mientras lo hacen los vendedores.
Relative Delta Pressure: una medida normalizada de la presión neta a lo largo del lookback, en una escala estable en torno a cero, comparable entre instrumentos y en el tiempo.
Divergencia: un desacuerdo entre el precio y el delta: un nuevo extremo de precio que el delta no confirma.
Divergencia alcista: el precio marca un mínimo más bajo mientras el CVD marca un mínimo más alto; al nuevo mínimo le falta venta detrás.
Divergencia bajista: el precio marca un máximo más alto mientras el CVD marca un máximo más bajo; al nuevo máximo le falta compra detrás.
Punto de swing: un máximo o mínimo local confirmado en el precio o en el CVD, usado como ancla para la detección de divergencias.
Fuente del delta: de dónde procede la división de compra/venta: Volumetric, Tick Replay, caché o la aproximación OHLC.
Aproximación OHLC: una aproximación direccional del delta a partir de la forma de la vela, usada cuando no hay datos reales de compra/venta disponibles.
Caché de historial: el registro guardado del delta real que permite que las velas históricas coincidan con lo que viste en vivo.
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