Adaptive Scaling | Flow.42 Wiki

Märkte sind nicht den ganzen Tag gleich aktiv. Der Open ist laut, die Mittagszeit ruhig, über Nacht herrscht fast Stille. Ein einziger fixer Volumenfilter passt dazu nicht: Stellst du ihn auf den Open ein, ist er mittags blind; stellst du ihn auf die Mittagszeit ein, ertrinkt er am Open im Rauschen.

Adaptive Scaling löst das automatisch. Es lernt die typische Aktivität für jede Tageszeit und passt deinen Imbalance-Filter daran an: strenger, wenn der Markt aktiv ist, empfindlicher, wenn es ruhig ist. Eine relevante Imbalance wird also markiert, egal ob sie um 9:30 Uhr oder um 2 Uhr nachts auftritt, ohne dass du etwas anfassen musst.

Die Mathematik, in einfachen Worten

Stell dir einen Regler zwischen 0 und 100 % vor:

Zur aktivsten Tageszeit steht der Regler auf 100 %: Dein Filter läuft mit voller Stärke.
Zu einer ruhigen Zeit steht er vielleicht auf 50 %: Der Filter läuft mit halber Stärke und fängt so auch die kleineren (aber echten) Imbalances ein, die zu dieser Stunde passen.
Mitten in der Nacht fällt der Regler auf etwa 25 %, sein Minimum.

Den Prozentwert leitet der Indikator aus deiner eigenen Chart-Historie ab. Er fragt schlicht: „Wie aktiv ist diese Tageszeit normalerweise?" und stellt den Regler entsprechend. Aktive Stunde → hohe Hürde. Ruhige Stunde → niedrige Hürde. Das ist die ganze Idee.

Beispiel: Bei einem Min Volume von 40 läuft der Filter an einem Nachmittag (rund 75 %) mit etwa 30, in einer ruhigen Mittagszeit (rund 50 %) mit etwa 20. Dieselbe Einstellung, automatisch passend zur Stunde.

Die Einstellungen

Min Volume (und Min Cluster Volume)

Deine Schwelle für den aktivsten Teil des Tages. Stimme Min Volume darauf ab, was am Open für einzelne Imbalances richtig aussieht, und Min Cluster Volume für Gruppen von Imbalances, die sich an einem Preis stapeln. Das sind deine Hauptregler. Alles andere schützt sie nur.

Min Volume Floor (und Min Cluster Volume Floor)

Das niedrigste Niveau, auf das der Filter jemals fallen darf, egal wie ruhig der Markt wird. Eine Sicherheitslinie: Sie verhindert, dass der Filter in toten Stunden so weit absinkt, dass zufälliges Rauschen durchrutscht.

Ein einfacher Weg, sie zu setzen: „Was ist die kleinste Imbalance, der ich um 3 Uhr nachts noch trauen würde?" Diese Zahl ist dein Floor. Setzt du ihn tief, schützt er nur die Übernacht-Session; setzt du ihn näher an dein Min Volume, hält er auch den Tagesfilter davon ab, zu locker zu werden.

Tipp: Der Floor greift nur, wenn der Markt ruhig genug ist, um den Filter bis dorthin zu drücken. In aktiven Stunden hat dein Min Volume das Sagen. Erwarte rund um den Open also keine großen Effekte vom Floor. Das ist so gedacht.

Adaptive Label

Eine kleine Anzeige im Chart, die zeigt, was die Engine gerade tut. Schalte sie ein und du siehst etwa:

VolImbalance Adaptive
f=0.75 | MinVol=30 | MinClusterVol=90

f ist der Regler (hier 75 %).
MinVol / MinClusterVol sind die Live-Schwellen, mit denen der Filter in diesem Moment tatsächlich arbeitet.

Praktisch, um zu prüfen, ob die Engine eingespielt ist, und um zu sehen, warum etwas markiert wurde oder eben nicht. Solange der Indikator noch aus deiner Chart-Historie lernt, zeigt das Label stattdessen warming up (x/3 sessions).

Use Day Factor

Adaptive Scaling passt sich der Tageszeit an. Use Day Factor ergänzt eine Anpassung an den Charakter des gesamten Tages: ruhige Feiertags-Sessions vs. volumenstarke Event-Tage wie FOMC oder CPI.

Ist die Option aktiv, beobachtet der Indikator zusätzlich, wie sich das heutige Gesamtvolumen im Vergleich zu einem normalen Tag verhält, und schiebt den Filter an ungewöhnlich aktiven Tagen nach oben und an ungewöhnlich ruhigen nach unten. Im Label erscheint das als zweite Zahl, z. B. f=0.75 x day=1.20. Für normales Trading lass die Option aus; schalte sie ein, wenn der Filter große Event-Tage stärker berücksichtigen soll. Sie ist optional.

Kurz gefasst

Min Volume: deine Einstellung für die aktiven Stunden.
Min Volume Floor: die Sicherheitslinie für ruhige Stunden.
Adaptive Scaling gleitet dazwischen: nach Tageszeit, automatisch.
Adaptive Label zeigt die Live-Werte.
Use Day Factor (optional) passt zusätzlich an ungewöhnlich aktive oder ruhige Gesamttage an.

Einmal für den Open eingestellt, bleibt der Indikator den ganzen Tag und die ganze Nacht korrekt abgestimmt.